12. Iné charakteristiky

12.1. Banky majú zvážiť svoj objem retailových vkladov s cieľom určiť ďalšie charakteristiky, ktoré poukazujú alebo môžu poukazovať na typ retailového vkladu s vyššou mierou záporného peňažného toku , ako sú charakteristiky uvedené v článku 421 ods. 1 a 2 nariadenia o kapitálových požiadavkách. Stanovenie alebo neexistencia ďalších charakteristík sa ma jú zdokumentovať.

12.2. N a účely stanovenia takýchto charakteristík banky majú posúdiť zistenú (historickú) a očakávanú stabilitu/volatilitu konkrétnych ponúkaných produktov retailových vkladov a určiť typy produktov, ktoré sa ukázali alebo môžu ukázať ako nestabilné.

12.3. Banky majú na tento účel vykonať scenár stresového testovania, ktorý vychádza z predpokladu kombinovanej závažnej idiosynkratickej a celotrhovej udalosti. Na posúdenie volatility produktov retailových vkladov by sa mohli použiť interné štatistické a matema tické modely. Vstupy pre tieto metódy by mali spravidla zahŕňať údaje odvodené z minulého správania vkladov a z hypotetických predpokladov založených na stresových scenároch.

12.4. Malé a menej sofistikované banky by mohli použiť zjednodušené metódy založ ené na štatistických modeloch, ako sú modely na určenie maximálneho poklesu spozorovaného počas 30 - dňovej lehoty pre daný vklad v danom časovom horizonte vrátane stresového obdobia.

12.5. Odporúča sa použitie odborného posudku zahŕňajúceho faktory, ktoré neboli zohľadnené v rámci modelu, najmä v prípade inovačných produktov bez dlhej histórie.

12.6. Pri analýze by bolo veľmi užitočným nástrojom poradie produktov retailových vkladov z hľadiska volatility alebo vnímanej volatility. Prispelo by to k jednotnej implementácii v rámci produktov retailových vkladov banky . Porovnanie výsledkov získaných pre jednotlivé produkty a určenie odchýlok môže pomôcť identifikovať menej stabilné vklady.

12.7. Predpoklady, o ktoré sa opierajú tieto metódy, majú zahŕňať 30 - dň ovú prognózu a často sa revidovať, najmä preto, aby odrážali akékoľvek závažné zmeny trhových podmienok. Navyše, banky majú zvážiť koreláciu, škodlivý vplyv a sezónny vplyv na zlepšenie kvality tohto posúdenia.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.