(iv) Agregación de la IRS a la ARS

En este método, la ARW asociada a la ARS crece exponencialmente, con un límite superior « » y un límite inferior « ». Para una entidad determinada en la que la ARS es 100 (la puntuación 𝛼𝛼 de mayor riesgo), la ponderación de riesgo correspondiente será « », que corresponde a la 𝛽𝛽 ponderación de riesgo más alta. De igual forma, si la ARS es 0, la ponderación de riesgo α correspondiente será « », que corresponde a la ponderación de riesgo más baja.

Cuando la distribución 𝛽𝛽 de las ARS de las entidades adheridas de un SGD cubra solo un rango

parcial de las ARS posibles, en lugar del rango completo de 0 a 100, el SGD podrá reflejar esa situación decidiendo aplicar un umbral « » de las ARS superior a 0 y un umbral « » inferior a 100. En este caso, a una ARS inferior o igual a « » se le asignará una ARW de « », y a una ARS γ 𝛿𝛿 superior o igual a « » se le asignará una ARW de « ». La fórmula ajustada correspondiente es: γ 𝛽𝛽 𝛿𝛿 𝛼𝛼

( 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ( 𝛿𝛿−𝛾𝛾 𝑖𝑖 −𝛾𝛾 ) )

El SGD 𝛿𝛿 fijará los umbrales « » y « » de manera que la ARS de ninguna entidad adherida supere

« » o sea inferior a « » en el momento de la calibración. γ 𝛿𝛿 𝛿𝛿 𝛾𝛾