(v) Cálculo do ARW com base no ARS

Neste método, o ARW associado ao ARS está a crescer exponencialmente, com um limite superior « » e um limite inferior « ». Para uma determinada instituição para a qual o ARS é 100 (o grau de risco mais elevado), o ponderador de risco correspondente será « », que 𝛼𝛼 𝛽𝛽 corresponde ao ponderador de risco mais elevado. De modo idêntico, se o ARS for 0, o α ponderador de risco correspondente será « », que corresponde ao ponderador de risco mais baixo. 𝛽𝛽

Se a distribuição dos ARS das instituições participantes de um SGD abranger apenas um intervalo parcial dos ARS possíveis, em vez do intervalo total de 0 a 100, o SGD pode refletir essa situação ao decidir aplicar um limiar « » do ARS superior a 0 e um limiar « » inferior a 100. Neste caso, a um ARS inferior ou igual a « » deve ser atribuído um ARW de « » e a um γ 𝛿𝛿 ARS superior ou igual a « » deve ser atribuído um ARW de « ». A fórmula aprimorada γ 𝛽𝛽 correspondente é: 𝛿𝛿 𝛼𝛼

( 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ( 𝛿𝛿−𝛾𝛾 𝑖𝑖 −𝛾𝛾 ) )

O SGD 𝛿𝛿 deve fixar os limiares « » e « » de modo a que nenhum ARS de uma instituição

participante exceda « » ou caia abaixo de « » no momento da calibração. γ 𝛿𝛿 𝛿𝛿 𝛾𝛾