+Artículo 280bis Adición en la categoría de riesgo de tipo de interés
---+Artículo 280bis 1.
---+Artículo 280bis 2.
---+Artículo 280bis 3.
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Artículo 280bis Adición en la categoría de riesgo de tipo de interés
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1. Resumen
| Título |
Regulación |
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Artículo 280bis 1.
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A efectos del artículo 278, las entidades calcularán la adición correspondiente a la categoría de riesgo de tipo de interés de un determinado conjunto de operaciones compensables de la manera siguiente:
donde:
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AdiciónIR
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=
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adición correspondiente a la categoría de riesgo de tipo de interés;
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j
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=
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índice que designa todos los conjuntos de posiciones compensables conexos al riesgo de tipo de interés establecidos de conformidad con el artículo 277 bis, apartado 1, letra a), y apartado 2, para el conjunto de operaciones compensables;
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=
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adición correspondiente a la categoría de riesgo de tipo de interés del conjunto de posiciones compensables j, calculada de conformidad con el apartado 2.
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Artículo 280bis 2.
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Las entidades calcularán la adición del conjunto de posiciones compensables j de la categoría de riesgo de tipo de interés de la manera siguiente:
donde:
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єj
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=
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coeficiente del factor supervisor del conjunto de posiciones compensables j, determinado de acuerdo con el valor aplicable especificado en el artículo 280;
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SFIR
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=
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factor supervisor para la categoría de riesgo de tipo de interés con un valor igual a 0,5 %;
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=
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importe nocional efectivo del conjunto de posiciones compensables j, calculado de conformidad con el apartado 3.
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Artículo 280bis 3.
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A fin de calcular el importe nocional efectivo del conjunto de posiciones compensables j, las entidades deberán, en primer lugar, asignar cada operación del conjunto de posiciones compensables al segmento adecuado del cuadro 2. Deberán hacerlo basándose en la fecha de finalización de cada operación, determinada con arreglo al artículo 279 ter, apartado 1, letra a):
Cuadro 2
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Segmento
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Fecha de finalización
(en años)
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1
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> 0 y <= 1
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2
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> 1 y <= 5
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3
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> 5
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A continuación, las entidades deberán calcular el importe nocional efectivo del conjunto de posiciones compensables j de acuerdo con la siguiente fórmula: donde:
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=
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importe nocional efectivo del conjunto de posiciones compensables j, y
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Dj,k
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=
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importe nocional efectivo del segmento k del conjunto de posiciones compensables j, calculado de la manera siguiente:
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donde:
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l
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=
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índice que designa la posición de riesgo.
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,
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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