+Article 280bis Majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt
---+Article 280bis 1.
---+Article 280bis 2.
---+Article 280bis 3.
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Article 280bis Majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 280bis 1.
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Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt pour un ensemble de compensation donné:
où:
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AddOnIR
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=
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la majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt;
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j
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=
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l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de taux d'intérêt, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point a), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et
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=
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la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt calculée conformément au paragraphe 2.
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Article 280bis 2.
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Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt comme suit:
où:
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єj
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=
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le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à la valeur applicable spécifiée à l'article 280;
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SFIR
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=
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le multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de taux d'intérêt, avec une valeur égale à 0,5 %; et
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=
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le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, calculé conformément au paragraphe 3.
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Article 280bis 3.
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Aux fins du calcul du montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, les établissements affectent d'abord chaque opération de l'ensemble de couverture à la classe appropriée figurant au tableau 2. Cette affectation est effectuée sur la base de la date de fin de chaque opération, déterminée conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a):
Tableau 2
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Classe
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Date de fin
(en années)
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1
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> 0 et ≤ 1
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2
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> 1 et ≤ 5
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3
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> 5
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Les établissements calculent ensuite le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j selon la formule suivante: où:
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=
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le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j; et
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Dj,k
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=
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le montant notionnel effectif de la classe k de l'ensemble de couverture j, calculé comme suit:
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où:
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l
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=
|
l'indice qui représente la position en risque.
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,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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