+Artículo 280quater 5.
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Artículo 280quater 5.
Las entidades calcularán el factor supervisor aplicable a la entidad de referencia crediticia k de la manera siguiente:
a)
en el caso de las entidades de referencia crediticia k establecidas de conformidad con el apartado 1, letra a),
 se asignará a uno de los seis factores supervisores que figuran en el cuadro 3 del presente apartado en función de una evaluación crediticia externa efectuada por una ECAI designada del emisor individual correspondiente; cuando no se disponga de una evaluación crediticia efectuada por una ECAI designada con respecto a un emisor individual:
i)
la entidad que utilice el método previsto en el capítulo 3 deberá asignar la calificación interna del emisor individual a una de las evaluaciones crediticias externas,
ii)
la entidad que utilice el método previsto en el capítulo 2 deberá asignar un factor supervisor
a esa entidad de referencia crediticia; no obstante, si una entidad recurre al artículo 128 para ponderar las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte frente a dicho emisor individual, se asignará un factor supervisor
a esa entidad de referencia crediticia;
b)
en el caso de las entidades de referencia crediticia k establecidas de conformidad con el apartado 1, letra b):
i)
cuando una posición de riesgo l asignada a la entidad de referencia crediticia k sea un índice de crédito que cotice en un mercado organizado,
se hará corresponder con uno de los dos factores supervisores que figuran en el cuadro 4 del presente apartado sobre la base de la calidad crediticia de la mayoría de sus componentes;
ii)
cuando una posición de riesgo l asignada a la entidad de referencia crediticia k no esté contemplada en el inciso i) de la presente letra,
será la media ponderada de los factores supervisores asignados a cada componente de conformidad con el método establecido en la letra a), definiéndose las ponderaciones en función de la proporción del nocional de los componentes de esa posición.
Cuadro 3
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Nivel de calidad crediticia
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Factor supervisor aplicable a las operaciones uninominales
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1
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0,38 %
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2
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0,42 %
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3
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0,54 %
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4
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1,06 %
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5
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1,6 %
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6
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6,0 %
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Cuadro 4
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Calidad crediticia dominante
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Factor supervisor aplicable a los índices cotizados
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Grado de inversión
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0,38 %
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Grado especulativo
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1,06 %
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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