+Articolo 280 quater 5.
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Articolo 280 quater 5.
Gli enti calcolano il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito «k» come segue:
a)
per l'entità di riferimento del credito «k» stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera a), l'
corrisponde a uno dei sei fattori di vigilanza di cui alla tabella 3 del presente paragrafo sulla base di una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta del corrispondente singolo emittente. Per un singolo emittente per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta:
i)
l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 associa il rating interno del singolo emittente ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;
ii)
l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 2 assegna l'
a tale entità di riferimento del credito; tuttavia, se un ente applica l'articolo 128 per ponderare le esposizioni al rischio di controparte verso tale singolo emittente, l'
è assegnato a tale entità di riferimento del credito;
b)
per l'entità di riferimento del credito «k» stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera b):
i)
quando una posizione di rischio «l» assegnata all'entità di riferimento del credito «k» è un indice di credito quotato in una borsa valori riconosciuta, l'
corrisponde ad uno dei due fattori di vigilanza di cui alla tabella 4 del presente paragrafo sulla base della qualità creditizia della maggioranza dei suoi singoli componenti;
ii)
quando una posizione di rischio «l» assegnata all'entità di riferimento del credito «k» non figura al punto i) della presente lettera, l'
corrisponde alla media ponderata dei fattori di vigilanza attribuiti ad ogni componente secondo il metodo di cui alla lettera a), dove le ponderazioni sono definite dalla proporzione del nozionale dei componenti di tale posizione.
Tabella 3
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Classe di merito di credito
|
Fattore di vigilanza per operazioni single-name
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1
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0,38 %
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|
2
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0,42 %
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|
3
|
0,54 %
|
|
4
|
1,06 %
|
|
5
|
1,6 %
|
|
6
|
6,0 %
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Tabella 4
|
Qualità creditizia dominante
|
Fattore di vigilanza per indici quotati
|
|
Investment grade
|
0,38 %
|
|
Non-investment grade
|
1,06 %
|
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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