+Article 280quater 5.
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Article 280quater 5.
Les établissements calculent comme suit le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k:
a)
pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point a),
prend la valeur de l'un des six coefficients prudentiels du tableau 3 du présent paragraphe sur la base d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC désigné de l'émetteur individuel correspondant; dans le cas d'un émetteur individuel pour lequel il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:
i)
un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 3 fait correspondre la notation interne de l'émetteur individuel à l'une des évaluations externes de crédit;
ii)
un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 2, affecte un coefficient de
à cette entité de référence de crédit; toutefois, lorsqu'un établissement applique l'article 128 pour attribuer une pondération de risque à des expositions au risque de crédit de contrepartie de cet émetteur individuel, il affecte un coefficient de
à cette entité de référence de crédit;
b)
pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point b):
i)
lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k est un indice de crédit coté sur un marché reconnu,
prend la valeur de l'un des deux coefficients prudentiels du tableau 4 du présent paragraphe, sur la base de la qualité de crédit de la majorité de ses composantes individuelles;
ii)
lorsque la position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k n'est pas visée au point i) du présent point,
est égal à la moyenne pondérée des coefficients prudentiels affectés à chaque composante conformément à la méthode prévue au point a), les pondérations correspondant aux fractions du notionnel que représentent les composantes de cette position.
Tableau 3
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Échelon de qualité de de crédit
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Coefficient prudentiel pour les opérations à signature unique
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1
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0,38 %
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2
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0,42 %
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3
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0,54 %
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4
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1,06 %
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5
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1,6 %
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6
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6,0 %
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Tableau 4
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Qualité de crédit prédominante
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Coefficient prudentiel pour les indices cotés
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Catégorie investissement (investment grade)
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0,38 %
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Catégorie spéculative (non-investment grade)
|
1,06 %
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
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