+Artículo 325bis sexvicies 1.
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Artículo 325bis sexvicies 1.
El parámetro de correlación ρkl
entre sensibilidades al riesgo vega dentro del mismo segmento de la clase de riesgo «riesgo general de tipo de interés» se fijará como sigue:
donde:
será igual a
, siendo α igual al 1 %, y T k y T l iguales a los vencimientos de las opciones para las que se determinan las sensibilidades vega, expresados en número de años, y
será igual a
, siendo α igual al 1 %, y
y
iguales a los vencimientos de los subyacentes de las opciones para las que se determinan las sensibilidades vega, menos los vencimientos de las correspondientes opciones, expresados en ambos casos en número de años.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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