+Член 325аш 1.

Член 325аш 1.

Корелационните параметри ρkl между чувствителностите към вега риска в рамките на една и съща група от класа на общия лихвен риск се определят, както следва:

▼M8

image

където:

image

е равен на

image

, ако е определено на 1 %, Tk и Tl са равни на сроковете до падежа на опциите, за които са изведени чувствителности към вега риска, изразени като брой години; и

image

е равен на

image

, ако е определено на 1 %,

image

и

image

са равни на сроковете до падежа на базисните инструменти на опцията, за която са изведени чувствителностите към вега риска, минус сроковете до падежа на съответстващите опции, изразени и в двата случая като брой години.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.