+Článok 325ay 1.

Článok 325ay 1.

Medzi citlivosťami na riziko vega v rámci rovnakej skupiny triedy všeobecného úrokového rizika (ďalej len „GIRR“) sa korelačný parameter ρkl stanoví takto:

▼M8

image

kde:

image

sa rovná

image

, kde α je stanovené na 1 %, Tk a Tl sa rovnajú splatnostiam opcií, pre ktoré sú odvodené citlivosti vega, vyjadrené ako počet rokov; a

image

sa rovná

image

, kde α je stanovené na 1 %,

image

a

image

sa rovnajú splatnostiam podkladových aktív opcií, pre ktoré sú odvodené citlivosti vega, mínus splatnosti zodpovedajúcich opcií, vyjadrené v oboch prípadoch ako počet rokov.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.