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+Artículo 506quater Riesgo de crédito — interacción entre las reducciones del capital de nivel 1 ordinario y los parámetros de riesgo de crédito |
Artículo 506quater Riesgo de crédito — interacción entre las reducciones del capital de nivel 1 ordinario y los parámetros de riesgo de créditoArtículo 506 quater Riesgo de crédito — interacción entre las reducciones del capital de nivel 1 ordinario y los parámetros de riesgo de crédito A más tardar el 31 de diciembre de 2026, la ABE informará a la Comisión sobre la coherencia entre la medición actual del riesgo de crédito y los distintos parámetros de riesgo de crédito y sobre el tratamiento de cualquier ajuste a efectos del cálculo del déficit o el exceso de IRB a que se refiere el artículo 159, así como sobre su coherencia con la determinación del valor de exposición de conformidad con el artículo 166 y con la estimación de LGD. Dicho informe considerará la máxima pérdida económica posible derivada de una situación de impago, junto con la cobertura de la misma lograda en términos de reducciones del capital de nivel 1 ordinario, teniendo en cuenta cualquier reducción del capital de nivel 1 ordinario basada en la contabilidad, incluidas las derivadas de pérdidas crediticias esperadas o ajustes del valor razonable, y cualquier descuento sobre las exposiciones recibidas, así como sus implicaciones para las deducciones reglamentarias. 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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