|
+Artykuł 506c Ryzyko kredytowe – współzależność między redukcjami kapitału podstawowego Tier I a parametrami ryzyka kredytowego |
Artykuł 506c Ryzyko kredytowe – współzależność między redukcjami kapitału podstawowego Tier I a parametrami ryzyka kredytowegoArtykuł 506c Ryzyko kredytowe – współzależność między redukcjami kapitału podstawowego Tier I a parametrami ryzyka kredytowego Do dnia 31 grudnia 2026 r. EUNB przedłoży Komisji sprawozdanie na temat spójności między bieżącym pomiarem ryzyka kredytowego a poszczególnymi parametrami ryzyka kredytowego oraz na temat sposobu ujmowania wszelkich korekt do celów obliczania niedoboru według metody IRB lub nadwyżki według metody IRB, o których mowa w art. 159, a także na temat ich spójności z określaniem wartości ekspozycji zgodnie z art. 166 oraz z oszacowaniem LGD. W sprawozdaniu tym uwzględnia się maksymalną możliwą stratę ekonomiczną wynikającą ze zdarzenia niewykonania zobowiązania wraz z osiągniętym pokryciem w postaci redukcji kapitału podstawowego Tier I, biorąc pod uwagę wszelkie księgowe redukcje kapitału podstawowego Tier I, w tym z tytułu oczekiwanych strat kredytowych lub korekt wartości godziwej, oraz wszelkie dyskonta z tytułu otrzymanych ekspozycji, a także ich wpływ na odliczenia regulacyjne. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|