Artículo 325septdecies 3.

Los factores de riesgo vega conexos a materias primas que deberán aplicar las entidades a las opciones cuyos subyacentes sean sensibles a las materias primas serán las volatilidades implícitas de los precios de las materias primas por tipo de las mismas, que se asignarán a los siguientes vencimientos en función del vencimiento de las correspondientes opciones sujetas a requisitos de fondos propios: 0,5 años, 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. Las entidades considerarán que las sensibilidades a un mismo tipo de materia prima y asignadas al mismo vencimiento constituyen un único factor de riesgo, que las entidades procederán, por tanto, a compensar.