+Članak 325.p 3.
|
Članak 325.p 3.
Faktori vega-rizika robe koje institucije trebaju primijeniti na opcije s odnosnim instrumentima koji su osjetljivi na robu jesu implicirane volatilnosti cijena robe prema vrsti robe, koji se raspoređuju na sljedeće rokove dospijeća u skladu s rokovima dospijeća odgovarajućih opcija koje podliježu kapitalnim zahtjevima: 0,5 godina, jedna godina, tri godine, pet godina, deset godina. Osjetljivosti na istu vrstu robe koja je raspoređena u isti rok dospijeća institucije smatraju jedinstvenim faktorom rizika, koji institucije zatim prebijaju.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|