Articolo 325 septdecies 3.

I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci sono le volatilità implicite dei prezzi delle merci per tipo di merce, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Gli enti considerano le sensibilità allo stesso tipo di merce, assegnate alla stessa scadenza, un unico fattore di rischio che gli enti successivamente compensano.