Artículo 26 Cálculo de K-TCD

Artículo 26

A efectos del cálculo de K-TCD, el requisito de fondos propios se determinará mediante la fórmula siguiente:

Requisito de fondos propios=α • EV • RF • CVA

donde:

α = 1,2;

EV = valor de exposición calculado con arreglo al artículo 27;

RF = factor de riesgo definido por tipo de contraparte con arreglo al cuadro 2, y

CVA = ajuste de valoración del crédito calculado con arreglo al artículo 32.