1. Al evaluar el cumplimiento por parte de la entidad del requisito establecido en el artículo 325 ter nonies apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 en relación con la modelización del riesgo de renta variable, las autoridades competentes:
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a)
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exigirán a la entidad que facilite una lista de todas las denominaciones de renta variable e índices sobre valores de renta variable a los que la cartera de la entidad sea sensible, así como los factores de riesgo utilizados para modelizar el riesgo asociado;
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b)
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exigirán a la entidad que facilite un análisis de sensibilidad de su cartera con respecto a cada una de las denominaciones e índices sobre valores de renta variable a que se refiere la letra a);
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c)
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verificarán que, cuando el riesgo en una denominación de renta variable se modelice como la suma de un factor de riesgo sistemático a que se refiere el artículo 3, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2022/2060 y un factor de riesgo idiosincrático, la volatilidad generada por la perturbación de dichos factores refleje la volatilidad observada para esa denominación;
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d)
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verificarán que el riesgo de base entre dos denominaciones de renta variable diferentes se tenga en cuenta mediante la modelización de las dos denominaciones directamente o mediante un factor de riesgo de base;
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e)
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evaluarán si se tiene debidamente en cuenta el riesgo en las variaciones de las curvas de renta variable, de conformidad con el artículo 29 del presente Reglamento;
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f)
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evaluarán si se tiene debidamente en cuenta el riesgo vega relacionado con el riesgo de renta variable, de conformidad con el artículo 30 del presente Reglamento.
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A efectos de la letra c), la autoridad competente podrá comparar, cuando proceda, la volatilidad de las perturbaciones aplicadas a la denominación de renta variable del emisor, resultante de los factores de riesgo sistemáticos e idiosincrásicos, con la volatilidad observada para dicha denominación de renta variable.