Artículo 25 Evaluación de los factores de riesgo de renta variable

a)

exigirán a la entidad que facilite una lista de todas las denominaciones de renta variable e índices sobre valores de renta variable a los que la cartera de la entidad sea sensible, así como los factores de riesgo utilizados para modelizar el riesgo asociado;

b)

exigirán a la entidad que facilite un análisis de sensibilidad de su cartera con respecto a cada una de las denominaciones e índices sobre valores de renta variable a que se refiere la letra a);

c)

verificarán que, cuando el riesgo en una denominación de renta variable se modelice como la suma de un factor de riesgo sistemático a que se refiere el artículo 3, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2022/2060 y un factor de riesgo idiosincrático, la volatilidad generada por la perturbación de dichos factores refleje la volatilidad observada para esa denominación;

d)

verificarán que el riesgo de base entre dos denominaciones de renta variable diferentes se tenga en cuenta mediante la modelización de las dos denominaciones directamente o mediante un factor de riesgo de base;

e)

evaluarán si se tiene debidamente en cuenta el riesgo en las variaciones de las curvas de renta variable, de conformidad con el artículo 29 del presente Reglamento;

f)

evaluarán si se tiene debidamente en cuenta el riesgo vega relacionado con el riesgo de renta variable, de conformidad con el artículo 30 del presente Reglamento.