+Artículo 513 1.

Artículo 513 1.

A más tardar el 30 de junio de 2022, y posteriormente cada cinco años, la Comisión, tras consultar a la JERS y a la ABE, examinará si las normas macroprudenciales recogidas en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE son suficientes para reducir los riesgos sistémicos en los sectores, las regiones y los Estados miembros, y evaluará en particular:

a) 

si las actuales herramientas macroprudenciales recogidas en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE son efectivas, eficaces y transparentes;

b) 

si la cobertura y los posibles grados de solapamiento entre distintas herramientas macroprudenciales para hacer frente a riesgos similares en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE son adecuados y, si procede, propondrá unas nuevas normas macroprudenciales;

c) 

la manera en que las normas internacionalmente acordadas para las entidades sistémicas interactúan con las disposiciones del presente Reglamento y la Directiva 2013/36/UE y, si procede, propondrá una nueva reglamentación teniendo en cuenta dicha normativa internacional;

d) 

si a las herramientas macroprudenciales previstas en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE se les debe añadir otros tipos de instrumentos, como los dirigidos a los prestatarios, a fin de complementar los instrumentos basados en capital y permitir un uso armonizado de los instrumentos en el mercado interior; teniendo en cuenta si las definiciones armonizadas de dichos instrumentos y la presentación de información de los datos correspondientes a escala de la Unión constituyen un requisito previo para la introducción de dichos instrumentos;

e) 

si el requisito de colchón de ratio de apalancamiento a que se refiere el artículo 92, apartado 1 bis, se debe ampliar a las entidades de importancia sistémica distintas de las EISM, si su calibración debería ser diferente a la calibración para las EISM y si su calibración debería depender del nivel de importancia sistémica de la entidad;

f) 

si la actual reciprocidad voluntaria de las medidas macroprudenciales debe convertirse en reciprocidad obligatoria y si el marco actual de la JERS para la reciprocidad voluntaria es una base adecuada para ello;

g) 

cómo se puede dotar a las autoridades macroprudenciales pertinentes, nacionales y de la Unión, de herramientas para hacer frente a los nuevos riesgos sistémicos incipientes derivados de la exposición de las entidades de crédito al sector no bancario -en particular, de los mercados de derivados y de operaciones de financiación de valores-, del sector de la gestión de activos y del sector de los seguros.

1. Resumen

,
Título Regulación

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fuente Requisito

3. Estándares relacionados

Estándares
Fuente Requisito