ANEXO XVI

PLANTILLAS SOBRE LAS CARGAS DE LOS ACTIVOS
Número de plantilla	Código de plantilla	Nombre de la plantilla / del grupo de plantillas	Nombre abreviado
		PARTE A — PANORÁMICA DE LAS CARGAS
32.1	F 32.01	ACTIVOS DE LA ENTIDAD DECLARANTE	AE-ASS
32.2	F 32.02	GARANTÍAS REALES RECIBIDAS	AE-COL
32.3	F 32.03	BONOS GARANTIZADOS Y TITULIZACIONES PROPIOS EMITIDOS Y AÚN NO PIGNORADOS	AE-NPL
32.4	F 32.04	FUENTES DE CARGAS	AE-SOU
		PARTE B - DATOS SOBRE VENCIMIENTOS
33	F 33.00	DATOS SOBRE VENCIMIENTOS	AE-MAT
		PARTE C - CARGAS CONTINGENTES
34	F 34.00	CARGAS CONTINGENTES	AE-CONT
		PARTE D - BONOS GARANTIZADOS
35	F 35.00	EMISIÓN DE BONOS GARANTIZADOS	AE-CB
		PARTE E - DATOS AVANZADOS
36.1	F 36.01	DATOS AVANZADOS. PARTE I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	DATOS AVANZADOS. PARTE II	AE-ADV2

F 32.01 - ACTIVOS DE LA ENTIDAD DECLARANTE (AE-ASS)

		Importe en libros de los activos con cargas				Valor razonable de los activos con cargas			Importe en libros de los activos sin cargas				Valor razonable de los activos sin cargas
			De los cuales: emitidos por otros entes del grupo	De los cuales: admisibles por bancos centrales	De los cuales: EHQLA y HQLA hipotéticamente admisibles		De los cuales: admisibles por bancos centrales	De los cuales: EHQLA y HQLA hipotéticamente admisibles		De los cuales: emitidos por otros entes del grupo	De los cuales: admisibles por bancos centrales	De los cuales: EHQLA y HQLA		De los cuales: admisibles por bancos centrales	De los cuales: EHQLA y HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Activos de la entidad declarante
0015	De los cuales: activos fiduciarios admisibles
0020	Préstamos a la vista
0030	Instrumentos de patrimonio
0040	Valores representativos de deuda
0050	De los cuales: bonos garantizados
0060	De los cuales: titulizaciones
0070	De los cuales: emitidos por administraciones públicas
0080	De los cuales: emitidos por sociedades financieras
0090	De los cuales: emitidos por sociedades no financieras
0100	Préstamos y anticipos distintos de préstamos a la vista
0110	De los cuales: préstamos garantizados por bienes inmuebles
0120	Otros activos

F 32.02 - GARANTÍAS REALES RECIBIDAS (AE-COL)

		Valor razonable de las garantías reales recibidas o de los valores representativos de deuda propios emitidos con cargas				Sin cargas
						Valor razonable de las garantías reales recibidas o de los valores representativos de deuda propios emitidos disponibles para cargas				Valor nominal de las garantías reales recibidas o de los valores representativos de deuda propios emitidos no disponibles para cargas
			De los cuales: emitidos por otros entes del grupo	De los cuales: admisibles por bancos centrales	De los cuales: EHQLA y HQLA hipotéticamente admisibles		De los cuales: emitidos por otros entes del grupo	De los cuales: admisibles por bancos centrales	De los cuales: EHQLA y HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Garantías reales recibidas por la entidad declarante
0140	Préstamos a la vista
0150	Instrumentos de patrimonio
0160	Valores representativos de deuda
0170	De los cuales: bonos garantizados
0180	De los cuales: titulizaciones
0190	De los cuales: emitidos por administraciones públicas
0200	De los cuales: emitidos por sociedades financieras
0210	De los cuales: emitidos por sociedades no financieras
0220	Préstamos y anticipos distintos de préstamos a la vista
0230	Otras garantías reales recibidas
0240	Valores representativos de deuda propios emitidos distintos de bonos garantizados o titulizaciones propios
0245	Bonos garantizados y titulizaciones propios emitidos y aún no pignorados
0250	TOTAL DE ACTIVOS, GARANTÍAS REALES RECIBIDAS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA PROPIOS EMITIDOS

F 32.03 - BONOS GARANTIZADOS Y TITULIZACIONES PROPIOS EMITIDOS Y AÚN NO PIGNORADOS (AE-NPL)

		Sin cargas
		Importe en libros del conjunto de activos subyacente	Valor razonable de los valores representativos de deuda emitidos disponibles para cargas			Valor nominal de los valores representativos de deuda propios emitidos no disponibles para cargas
		Importe en libros del conjunto de activos subyacente		De los cuales: admisibles por bancos centrales	De los cuales: EHQLA y HQLA hipotéticamente admisibles
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Bonos garantizados y titulizaciones propios emitidos y aún no pignorados
0020	Bonos garantizados emitidos retenidos
0030	Titulizaciones emitidas retenidas
0040	Tramo preferente
0050	Tramo de riesgo intermedio
0060	Tramo de primera pérdida

F 32.04 - FUENTES DE CARGAS (AE-SOU)

		Pasivos correspondientes, pasivos contingentes o valores prestados		Activos, garantías reales recibidas y valores representativos de deuda propios emitidos distintos de bonos garantizados y titulizaciones con cargas
			De los cuales: de otros entes del grupo		De los cuales: garantías reales recibidas reutilizadas	De los cuales: valores representativos de deuda propios con cargas
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Importe en libros de pasivos financieros seleccionados
0020	Derivados
0030	De los cuales: OTC
0040	Depósitos
0050	Pactos de recompra
0060	De los cuales: bancos centrales
0070	Depósitos con garantía real distintos de pactos de recompra
0080	De los cuales: bancos centrales
0090	Valores representativos de deuda emitidos
0100	De los cuales: bonos garantizados emitidos
0110	De los cuales: titulizaciones emitidas
0120	Otras fuentes de cargas
0130	Valor nominal de los compromisos de préstamo recibidos
0140	Valor nominal de las garantías personales financieras recibidas
0150	Valor razonable de los valores tomados en préstamo con garantía real distinta de efectivo
0160	Otros
0170	TOTAL FUENTES DE CARGAS

			No cumplimentar en base consolidada
			No cumplimentar en ningún caso

F 33.00 - DATOS SOBRE VENCIMIENTOS (AE-MAT)

		Vencimiento residual de los pasivos
		Vencimiento abierto	Intradía	> 1 día ≤ 1 semana	> 1 semana ≤ 2 semanas	> 2 semanas ≤ 1 mes	> 1 mes ≤ 3 meses	> 3 meses ≤ 6 meses	> 6 meses ≤ 1 año	> 1 año ≤ 2 años	> 2 años ≤ 3 años	3 años ≤ 5 años	5 años ≤ 10 años	> 10 años
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Activos con cargas
0020	Garantías reales recibidas reutilizadas (componente de recepción)
0030	Garantías reales recibidas reutilizadas (componente de reutilización)

F 34.00 - CARGAS CONTINGENTES (AE-CONT)

		Pasivos correspondientes, pasivos contingentes o valores prestados	Cargas contingentes
			A. Disminución en un 30 % del valor razonable de los activos con cargas	B. Efecto neto de una depreciación del 10 % de las monedas significativas
				Importe adicional de activos con cargas
			Importe adicional de activos con cargas	Moneda significativa 1	Moneda significativa 2	…	Moneda significativa n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Importe en libros de pasivos financieros seleccionados
0020	Derivados
0030	De los cuales: OTC
0040	Depósitos
0050	Pactos de recompra
0060	De los cuales: bancos centrales
0070	Depósitos con garantía real distintos de pactos de recompra
0080	De los cuales: bancos centrales
0090	Valores representativos de deuda emitidos
0100	De los cuales: bonos garantizados emitidos
0110	De los cuales: titulizaciones emitidas
0120	Otras fuentes de cargas
0170	TOTAL FUENTES DE CARGAS

F 35.00 - EMISIÓN DE BONOS GARANTIZADOS (AE-CB)

Eje de las z

Identificador del conjunto de activos de cobertura (abierto)

		¿Se cumple lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento (UE) n.o 575/2013?		Pasivos por bonos garantizados													Conjunto de activos de cobertura
				Fecha de información	+ 6 meses	+ 12 meses	+ 2 años	+ 5 años	+ 10 años	Posiciones en derivados del conjunto de activos de cobertura con valor de mercado neto negativo	Calificación crediticia externa de los bonos garantizados						Fecha de información	+ 6 meses	+ 12 meses	+ 2 años	+ 5 años	+ 10 años	Posiciones en derivados del conjunto de activos de cobertura con valor de mercado neto positivo	Exceso del importe del conjunto de activos de cobertura con respecto a los requisitos mínimos de cobertura
		[SÍ/NO]	En caso afirmativo, indíquese la principal clase de activos del conjunto de cobertura								Calificación crediticia externa de los bonos garantizados													Según el régimen legal pertinente de los bonos garantizados	Según la metodología de las agencias de calificación crediticia para mantener la actual calificación crediticia externa de los bonos garantizados
		[SÍ/NO]								Fecha de información	Agencia de calificación crediticia 1	Agencia de calificación crediticia 1	Agencia de calificación crediticia 2	Agencia de calificación crediticia 2	Agencia de calificación crediticia 3	Agencia de calificación crediticia 3							Fecha de información	Según el régimen legal pertinente de los bonos garantizados	Agencia de calificación crediticia 1	Agencia de calificación crediticia 2	Agencia de calificación crediticia 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Valor nominal
0020	Valor actual (permuta) / valor de mercado
0030	Valor específico del activo
0040	Importe en libros

F 36.01 - DATOS AVANZADOS. PARTE I (AE-ADV-1)

Fuentes de cargas

Activos/Pasivos

Tipo de garantía real - Clasificación por tipo de activo

Total

Préstamos a la vista

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Préstamos y anticipos distintos de préstamos a la vista

Otros activos

Total

De los cuales: bonos garantizados

De los cuales: titulizaciones

De los cuales: emitidos por administraciones públicas

De los cuales: emitidos por sociedades financieras

De los cuales: emitidos por sociedades no financieras

Bancos centrales y administraciones públicas

Sociedades financieras

Sociedades no financieras

Hogares

De los cuales: emitidos por otros entes del grupo

De las cuales: emitidas por otros entes del grupo

De los cuales: préstamos garantizados por bienes inmuebles

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Financiación de bancos centrales (de todo tipo, incluidos, por ejemplo, repos)

Activos con cargas

0020

Pasivos correspondientes

0030

Derivados negociados en mercados organizados

Activos con cargas

0040

Pasivos correspondientes

0050

Derivados OTC

Activos con cargas

0060

Pasivos correspondientes

0070

Pactos de recompra

Activos con cargas

0080

Pasivos correspondientes

0090

Depósitos con garantía real distintos de pactos de recompra

Activos con cargas

0100

Pasivos correspondientes

0110

Bonos garantizados emitidos

Activos con cargas

0120

Pasivos correspondientes

0130

Titulizaciones emitidas

Activos con cargas

0140

Pasivos correspondientes

0150

Valores representativos de deuda emitidos distintos de bonos garantizados y titulizaciones

Activos con cargas

0160

Pasivos correspondientes

0170

Otras fuentes de cargas

Activos con cargas

0180

Pasivos contingentes o valores prestados

0190

Total de activos con cargas

0200

De los cuales: admisibles por bancos centrales

0210

Total de activos sin cargas

0220

De los cuales: admisibles por bancos centrales

0230

Activos con y sin cargas

F 36.02 - DATOS AVANZADOS. PARTE II (AE-ADV-2)

Fuentes de cargas

Activos/Pasivos

Tipo de garantía real - Clasificación por tipo de activo

Total

Préstamos a la vista

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Préstamos y anticipos distintos de préstamos a la vista

Otras garantías reales recibidas

Valores representativos de deuda propios emitidos distintos de bonos garantizados o titulizaciones propios

Total

De los cuales: bonos garantizados

De los cuales: titulizaciones

De los cuales: emitidos por administraciones públicas

De los cuales: emitidos por sociedades financieras

De los cuales: emitidos por sociedades no financieras

Bancos centrales y administraciones públicas

Sociedades financieras

Sociedades no financieras

Hogares

De los cuales: emitidos por otros entes del grupo

De las cuales: emitidas por otros entes del grupo

De los cuales: préstamos garantizados por bienes inmuebles

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Financiación de bancos centrales (de todo tipo, incluidos, por ejemplo, repos)