ANNEXE XVI

MODÈLES POUR LES CHARGES GREVANT LES ACTIFS
Numéro du modèle	Code du modèle	Nom du modèle/groupe de modèles	Nom court
		PARTIE A — VUE D’ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS
32.1	F 32.01	ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT	AE-ASS
32.2	F 32.02	SÛRETÉS REÇUES	AE-COL
32.3	F 32.03	PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRISATIONS ÉMISES ET NON ENCORE DONNÉES EN NANTISSEMENT	AE-NPL
32.4	F 32.04	SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS	AE-SOU
		PARTIE B — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES
33	F 33.00	DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES	AE-MAT
		PARTIE C — CHARGES ÉVENTUELLES
34	F 34.00	CHARGES ÉVENTUELLES	AE-CONT
		PARTIE D — OBLIGATIONS GARANTIES
35	F 35.00	ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES	AE-CB
		PARTIE E — DONNÉES AVANCÉES
36.1	F 36.01	DONNÉES AVANCÉES PARTIE I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	DONNÉES AVANCÉES PARTIE II	AE-ADV2

F 32.01 — ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT (AE-ASS)

		Valeur comptable des actifs grevés				Juste valeur des actifs grevés			Valeur comptable des actifs non grevés				Juste valeur des actifs non grevés
			dont: émis par d’autres entités du groupe	dont: éligibles banque centrale	dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles		dont: éligibles banque centrale	dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles		dont: émis par d’autres entités du groupe	dont: éligibles banque centrale	dont EHQLA et HQLA		dont: éligibles banque centrale	dont EHQLA et HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Actifs de l’établissement déclarant
0015	dont: actifs fiduciaires éligibles
0020	Prêts à vue
0030	Instruments de capitaux propres
0040	Titres de créance
0050	dont: obligations garanties
0060	dont: titrisations
0070	dont: émis par des administrations publiques
0080	dont: émis par des entreprises financières
0090	dont: émis par des entreprises non financières
0100	Prêts et avances autres que prêts à vue
0110	dont: prêts garantis par des biens immobiliers
0120	Autres actifs

F 32.02 — SÛRETÉS REÇUES (AE-COL)

		Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis				Non grevés
						Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés				Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés
			dont: émis par d’autres entités du groupe	dont: éligibles banque centrale	dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles		dont: émis par d’autres entités du groupe	dont: éligibles banque centrale	dont EHQLA et HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Sûretés reçues par l’établissement déclarant
0140	Prêts à vue
0150	Instruments de capitaux propres
0160	Titres de créance
0170	dont: obligations garanties
0180	dont: titrisations
0190	dont: émis par des administrations publiques
0200	dont: émis par des entreprises financières
0210	dont: émis par des entreprises non financières
0220	Prêts et avances autres que prêts à vue
0230	Autres sûretés reçues
0240	Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations
0245	Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement
0250	TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

F 32.03 — PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRISATIONS ÉMISES ET NON ENCORE DONNÉES EN NANTISSEMENT (AE-NPL)

		Non grevés
		Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents	Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés			Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés
		Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents		dont: éligibles banque centrale	dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement
0020	Obligations garanties émises conservées
0030	Titrisations émises conservées
0040	Tranches avec le rang le plus élevé
0050	Tranches «mezzanine»
0060	Tranche de première perte

F 32.04 — SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS (AE-SOU)

		Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés		Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu’obligations garanties grevées et titrisations grevées
			dont: d’autres entités du groupe		dont: sûretés reçues réutilisées	dont: propres titres de créance grevés
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés
0020	Dérivés
0030	dont: de gré à gré (OTC)
0040	Dépôts
0050	Mises en pension
0060	dont: banques centrales
0070	Dépôts garantis autres que mises en pension
0080	dont: banques centrales
0090	Titres de créance émis
0100	dont: obligations garanties émises
0110	dont: titrisations émises
0120	Autres sources de charges grevant les actifs
0130	Valeur nominale des engagements de prêt reçus
0140	Valeur nominale des garanties financières reçues
0150	Juste valeur des titres empruntés avec des garanties autres que de la trésorerie
0160	Autres
0170	TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

			Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée
			Ne pas compléter

F 33.00 — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES (AE-MAT)

		Échéance résiduelle des passifs
		Échéance ouverte	À 1 jour	> 1 jour <= 1 sem.	> 1 sem. <= 2 sem.	> 2 sem. <= 1 mois	> 1 mois <= 3 mois	> 3 mois <= 6 mois	> 6 mois <= 1 an	> 1 an <= 2 ans	> 2 ans <= 3 ans	3 ans <= 5 ans	5 ans <= 10 ans	> 10 ans
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Actifs grevés
0020	Sûretés reçues réutilisées (jambe réception)
0030	Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation)

F 34.00 — CHARGES ÉVENTUELLES (AE-CONT)

		Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés	Charges éventuelles
			A. Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés	B. Effet net d’une dépréciation de 10 % de monnaies importantes
			A. Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés	Montant supplémentaire d’actifs grevés
			Montant supplémentaire d’actifs grevés	Monnaie importante 1	Monnaie importante 2	…	Monnaie importante n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés
0020	Dérivés
0030	dont: de gré à gré (OTC)
0040	Dépôts
0050	Mises en pension
0060	dont: banques centrales
0070	Dépôts garantis autres que mises en pension
0080	dont: banques centrales
0090	Titres de créance émis
0100	dont: obligations garanties émises
0110	dont: titrisations émises
0120	Autres sources de charges grevant les actifs
0170	TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

F 35.00 — ÉMISSION D’OBLIGATIONS GARANTIES (AE-CB)

axe des z

Identifiant du panier de couverture (ouvert)

		Respect des dispositions de l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013		Passifs d’obligations garanties													Panier de couverture
				Date de déclaration	+ 6 mois	+ 12 mois	+ 2 ans	+ 5 ans	+ 10 ans	Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative	Notation de crédit externe d’une obligation garantie						Date de déclaration	+ 6 mois	+ 12 mois	+ 2 ans	+ 5 ans	+ 10 ans	Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive	Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales
		[OUI/NON]	Si OUI, indiquer la principale catégorie d’actifs du panier de couverture								Notation de crédit externe d’une obligation garantie													selon le régime légal applicable aux obligations garanties	selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l’obligation garantie
		[OUI/NON]								Date de déclaration	Agence de notation de crédit 1	Notation de crédit 1	Agence de notation de crédit 2	Notation de crédit 2	Agence de notation de crédit 3	Notation de crédit 3							Date de déclaration	selon le régime légal applicable aux obligations garanties	Agence de notation de crédit 1	Agence de notation de crédit 2	Agence de notation de crédit 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Valeur nominale
0020	Valeur actuelle (swap) / Valeur de marché
0030	Valeur spécifique à l’actif
0040	Valeur comptable

F 36.01 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I (AE-ADV-1)

Sources des charges grevant les actifs

Actifs/passifs

Type de sûreté — classement par type d’actif

Total

Prêts à vue

Instruments de capitaux propres

Titres de créance

Prêts et avances autres que prêts à vue

Autres actifs

Total

dont: obligations garanties

dont: titrisations

dont: émis par des administrations publiques

dont: émis par des entreprises financières

dont: émis par des entreprises non financières

Banques centrales et administrations publiques

Entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

dont: émis par d’autres entités du groupe

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension)

Actifs grevés

0020

Passifs correspondants

0030

Dérivés négociés en bourse

Actifs grevés

0040

Passifs correspondants

0050

Dérivés de gré à gré (OTC)

Actifs grevés

0060

Passifs correspondants

0070

Mises en pension

Actifs grevés

0080

Passifs correspondants

0090

Dépôts garantis autres que mises en pension

Actifs grevés

0100

Passifs correspondants

0110

Obligations garanties émises

Actifs grevés

0120

Passifs correspondants

0130

Titrisations émises

Actifs grevés

0140

Passifs correspondants

0150

Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titrisations

Actifs grevés

0160

Passifs correspondants

0170

Autres sources de charges grevant les actifs

Actifs grevés

0180

Passifs éventuels ou titres prêtés

0190

Total actifs grevés

0200

dont: éligibles banque centrale

0210

Total actifs non grevés

0220

dont: éligibles banque centrale

0230

Actifs grevés + non grevés

F 36.02 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II (AE-ADV-2)

Sources des charges grevant les actifs

Actifs/passifs

Type de sûreté — classement par type d’actif

Total

Prêts à vue

Instruments de capitaux propres

Titres de créance

Prêts et avances autres que prêts à vue

Autres sûretés reçues

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations

Total

dont: obligations garanties

dont: titrisations

dont: émis par des administrations publiques

dont: émis par des entreprises financières

dont: émis par des entreprises non financières

Banques centrales et administrations publiques

Entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

dont: émis par d’autres entités du groupe

dont: prêts garantis par des biens immobiliers

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension)

Sûretés grevées reçues

0020

Passifs correspondants

0030

Dérivés négociés en bourse

Sûretés grevées reçues

0040

Passifs correspondants

0050

Dérivés de gré à gré (OTC)

Sûretés grevées reçues

0060

Passifs correspondants

0070

Mises en pension

Sûretés grevées reçues

0080

Passifs correspondants

0090

Dépôts garantis autres que mises en pension

Sûretés grevées reçues

0100

Passifs correspondants

0110

Obligations garanties émises

Sûretés grevées reçues

0120

Passifs correspondants

0130

Titrisations émises

Sûretés grevées reçues

0140

Passifs correspondants

0150

Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titrisations

Sûretés grevées reçues

0160

Passifs correspondants

0170

Autres sources de charges grevant les actifs

Sûretés grevées reçues

0180

Passifs éventuels ou titres prêtés

0190

Total sûretés grevées reçues

0200

dont: éligibles banque centrale

0210

Total sûretés non grevées reçues

0220

dont: éligibles banque centrale

0230

Sûretés grevées + non grevées reçues

Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée

Ne pas compléter

ANNEXE XVI

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées