33. Kui krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad tulevaste šokkide stsenaariumide …

Kui krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad tulevaste šokkide stsenaariumide määramiseks beetalähendamisi või muud juhuslike andmete genereerimise lähenemisviisi, peaksid nad tõendama empiiriliste tõenditega, et üldised tururiskid on nõuetekohaselt hõlmatud sisendandmetega, mida kasutati beetakordajate või juhuslike andmete genereerimise lähenemisviiside parameetrite väärtuste määramiseks. Sellised empiirilised tõendid peaksid hõlmama statistilisi näitajaid, mis väljendavad beetalähendamiste või muude juhuslike andmete genereerimise lähenemisviiside sobivust. Osana dokumentidest, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud säilitavad, et tõendada oma vastavust käesolevate suuniste nõuetele, peaksid nad dokumenteerima sellised analüüsid, mida tehakse selle lõike nõuete täitmiseks. RISKIMÕÕTMISMUDELIS KASUTAMISE KRITEERIUME

4.2.2 Spetsiifilisi tururiske hõlmavad sisendandmed

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.