33. W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące …

W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące generowanie danych losowych na potrzeby określania scenariuszy przyszłych szoków, powinny wykazać dowodami empirycznymi, że ogólne ryzyka rynkowe są właściwie uwzględnione przez parametry wejściowe wykorzystywane do określenia wartości współczynników Beta lub parametrów stosowanych w innych metodach wykorzystujących generowanie danych losowych. Dowody empiryczne powinny obejmować miary statystyczne określające stopień dopasowania aproksymacji Beta lub innych metod wykorzystujących generowanie danych losowych. W ramach dokumentacji prowadzonych przez instytucje w celu wykazania zgodności z wymogami niniejszych Wytycznych instytucje powinny dokumentować analizy przeprowadzane w celu zapewnienia zgodności z niniejszym punktem.

4.2.2 Parametry wejściowe uwzględniające szczególne ryzyka rynkowe

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.