33. Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta …

Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta o altri approcci per la generazione di dati casuali, devono dimostrare con evidenze empiriche che i rischi di mercato generali sono correttamente colti dai dati immessi usati per determinare i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali. Tali evidenze empiriche devono comprendere misurazioni statistiche che esprimano la bontà dell’adattamento delle approssimazioni beta o degli altri approcci per la generazione di dati casuali. Gli enti devono documentare le analisi compiute per conformarsi al presente paragrafo nel contesto delle registrazioni che tengono per dimostrare la propria conformità ai requisiti dei presenti orientamenti.

4.2.2 Dati immessi che colgono i rischi di mercato specifici

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.