+Artikkel 325s Vegariski tundlikkus
---+Artikkel 325s 1.
---+Artikkel 325s 2.
---+Artikkel 325s 3.
---+Artikkel 325s 4.
|
Artikkel 325s Vegariski tundlikkus
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 325s 1.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad optsiooni vegariski tundlikkuse antud riskiteguri k suhtes järgmiselt:
kus:
|
sk
|
=
|
optsiooni vegariski tundlikkus;
|
|
k
|
=
|
konkreetne vegariski tegur, mis koosneb eeldatavast volatiilsusest;
|
|
volk
|
=
|
riskiteguri väärtus, mida peaks väljendama protsendina, ning
|
|
x, y
|
=
|
muud riskitegurid kui volk hinnastamisfunktsioonis Vi.
|
|
|
Artikkel 325s 2.
|
Riskiklasside puhul, kus vegariski teguritel on lõpptähtaja mõõde, kuid reegleid riskitegurite määramiseks ei saa kohaldada, sest optsioonidel ei ole lõpptähtaega, määravad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ need riskitegurid kõige pikemale ettenähtud lõpptähtajale. Nimetatud optsioonide suhtes kohaldatakse jääkriskide lisandit. |
|
Artikkel 325s 3.
|
Optsioonide puhul, millel pole täitmishinda või barjääri, ning optsioonide puhul, millel on mitu täitmishinda või barjääri, kohaldavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ täitmishindade ja lõpptähtaegade suhtes määramist, mida
►C10
finantsinstitutsioon ◄ kasutab optsiooni hinnastamiseks asutusesiseselt. Ka nende optsioonide suhtes kohaldatakse jääkriskide lisandit. |
|
Artikkel 325s 4.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ ei arvuta vegariski artikli 325 lõigetes 6, 7 ja 8 osutatud alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisatud väärtpaberistamise seeriate puhul, millel pole eeldatavat volatiilsust. Nende väärtpaberistamise seeriate puhul arvutatakse delta- ja kumerusriski omavahendite nõuded.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|