+325s straipsnis Jautrumas vega rizikai
---+325s straipsnis 1.
---+325s straipsnis 2.
---+325s straipsnis 3.
---+325s straipsnis 4.
|
325s straipsnis Jautrumas vega rizikai
-
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
|
325s straipsnis 1.
|
Pasirinkimo sandorio jautrumą vega rizikai konkrečiam rizikos veiksniui k įstaigos apskaičiuoja taip:
čia:
|
sk
|
=
|
pasirinkimo sandorio jautrumas vega rizikai;
|
|
k
|
=
|
konkretus vega rizikos veiksnys, kurį sudaro numanomas kintamumas;
|
|
volk
|
=
|
to rizikos veiksnio vertė, kuri turėtų būti išreiškiama procentine dalimi ir
|
|
x,y
|
=
|
kiti nei volk kainodaros funkcijos Vi rizikos veiksniai.
|
|
|
325s straipsnis 2.
|
Rizikos klasių, kuriose vega rizikos veiksniai turi termino matmenį, bet kuriose rizikos veiksnių priskyrimo taisyklės netaikomos, nes pasirinkimo sandorių terminas nėra nustatytas, atveju įstaigos tuos rizikos veiksnius priskiria ilgiausiam nurodytam terminui. Tiems pasirinkimo sandoriams taikomas likutinės rizikos papildomas mokestis.
|
|
325s straipsnis 3.
|
Pasirinkimo sandorių be nustatytos vykdymo arba maksimalios kainos ir pasirinkimo sandorių su nustatytomis keliomis vykdymo arba maksimaliomis kainomis atveju įstaigos vykdymo kainoms ir terminams taiko tokį priskyrimą, kokį įstaiga taiko viduje nustatydama pasirinkimo sandorio kainą. Tiems pasirinkimo sandoriams taip pat taikomas likutinės rizikos papildomas mokestis.
|
|
325s straipsnis 4.
|
Įstaigos neskaičiuoja į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtrauktų pakeitimo vertybiniais popieriais segmentų vega rizikos, kaip nurodyta 325 straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse, kurių numanomas kintamumas nenustatytas. Tų pakeitimo vertybiniais popieriais segmentų nuosavų lėšų reikalavimai delta ir kreivumo rizikai padengti yra apskaičiuojami.
|
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|