+Artikkel 77c Kattuvuse kohandamise arvutamine
---+Artikkel 77c 1.
---+Artikkel 77c 2.

Artikkel 77c Kattuvuse kohandamise arvutamine

1. Ülevaade

,
Artikkel 77c 1.

Iga valuuta jaoks arvutatakse artiklis 77b osutatud kattuvuse kohandamine järgmiste põhimõtete alusel:

a) 

kattuvuse kohandamine peab olema võrdne järgmiste intressimäärade vahega:

i) 

aastane tegelik intressimäär, mis arvutatakse ühe diskontomäärana, mis kindlustus- või edasikindlustuskohustuste portfelli rahavoogude suhtes kohaldamise korral annab väärtuse, mis on võrdne vastavalt artiklile 75 määratud varade portfelli väärtusega;

ii) 

aastane tegelik intressimäär, mis arvutatakse ühe diskontomäärana, mis kindlustus- või edasikindlustuskohustuste portfelli rahavoogude suhtes kohaldamise korral annab väärtuse, mis on võrdne kindlustus- või edasikindlustuskohustuste portfelli parima hinnangu väärtusega, kui põhilist riskivaba intressikõverat kasutades võetakse arvesse raha ajaväärtust;

b) 

kattuvuse kohandamine ei tohi sisaldada alushinnavahet, mis kajastab kindlustus- või edasikindlustusandjale jäävaid riske;

c) 

olenemata punktist a peab vajaduse korral suurendama alushinnavahet tagamaks, et investeerimisjärgust madalama krediidikvaliteediga varade puhul ei ületa kattuvuse kohandamine kattuvuse kohandamisi investeerimisjärgu krediidikvaliteedi ning sama kestuse ja varaklassiga varade puhul;

d) 

väliste krediidikvaliteedi hinnangute kasutamine kattuvuse kohandamise arvutamisel peab olema kooskõlas artikli 111 lõike 1 punktiga n.
Artikkel 77c 2.

Lõike 1 punkti b kohaldamisel alushinnavahe:

a) 

võrdub järgmiste elementidega:

i) 

krediidiriski hinnavahe, mis vastab vara äralangemise tõenäosusele;

ii) 

krediidiriski hinnavahe, mis vastab vara allahindamisest tulenevale eeldatavale kahjumile;

b) 

ei ole nõuete korral liikmesriikide keskvalitsuste ja keskpankade vastu alla 30 % sama kestuse, krediidikvaliteedi ja varaklassiga varade riskivaba intressimäära ületava hinnavahe pikaajalisest keskmisest finantsturgudel;

c) 

ei ole muude varade kui nõuete korral liikmesriikide keskvalitsuste ja keskpankade vastu alla 35 % sama kestuse, krediidikvaliteedi ja varaklassiga varade riskivaba intressimäära ületava hinnavahe pikaajalisest keskmisest finantsturgudel.

Esimese lõigu punkti a alapunktis i osutatud vara äralangemise tõenäosus põhineb pikaajalisel vara äralangemise statistikal, mis on vara suhtes asjakohane seoses selle kestuse, krediidikvaliteedi ja varaklassiga.

Kui teises lõigus osutatud vara äralangemise statistikast ei ole võimalik usaldusväärset krediidiriski hinnavahet tuletada, on alushinnavahe võrdne punktides b ja c sätestatud osaga riskivaba intressimäära ületava marginaali pikaajalisest keskmisest.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 30.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32009L0138
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.