+Artikkel 4 Sisereitingute meetodi olulised muudatused
---+Article 4 1.
---+Article 4 2.
---+Article 4 3.
|
Artikkel 4 Sisereitingute meetodi olulised muudatused
Artikkel 4 Sisereitingute meetodi olulised muudatused 1. Sisereitingute meetodi muudatusi peetakse oluliseks, kui need vastavad mis tahes järgmisele tingimusele:
a)
need kuuluvad omakapitali investeeringute suhtes kohaldatava reitingusüsteemi või sisemudelitel põhineva meetodi kohaldamisala mis tahes sellise muudatuse alla, mida on kirjeldatud I lisa I osa 1. jaos;
b)
need kuuluvad omakapitali investeeringute suhtes kohaldatava reitingusüsteemi või sisemudelitel põhineva meetodi mis tahes sellise muudatuse alla, mida on kirjeldatud I lisa II osa 1. jaos;
c)
nende tulemusel leiab aset üks järgmistest:
i)
1,5 % väheneb üks järgmistest:
—
ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse või investeerimisühingu üldine konsolideeritud riskiga kaalutud vara krediidi- ja lahjendusriski puhul;
—
üldine riskiga kaalutud vara krediidi- ja lahjendusriski puhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei ole emaettevõtja ega tütarettevõtja;
ii)
15 % või rohkem vähenevad sellised riskiga kaalutud varad krediidi-ja lahjendusriski puhul, mis on seotud omakapitali investeeringute suhtes kohaldatava sisereitingute süsteemi või sisemudelitel põhineva meetodi kohaldamisalaga.
2. Käesoleva artikli lõike 1 punkti c alapunkti i kohaldamisel ja vastavalt artikli 3 lõikele 2 hinnatakse muudatuse mõju suhtarvuna, mis arvutatakse järgmiselt:
a)
lugejas omakapitali investeeringute suhtes kohaldatava sisereitingute süsteemi või sisemudelitel põhineva meetodi kohaldamisalaga seotud riskiga kaalutud varade vahe krediidi-ja lahjendusriski puhul enne ja pärast muudatust ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse või investeerimisühingu konsolideeritud tasemel või sellise krediidiasutuse või investeerimisühingu tasemel, kes ei ole emaettevõtja ega tütarettevõtja;
b)
nimetajas üldine riskiga kaalutud vara krediidi-ja lahjendusriski puhul enne muudatust ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse või investeerimisühingu konsolideeritud tasemel või vastavalt sellise krediidiasutuse või investeerimisühingu tasemel, kes ei ole emaettevõtja ega tütarettevõtja.
Arvutus tehakse sama ajahetke seisuga. Riskiga kaalutud varadele avalduva mõju kindlakstegemisel võetakse arvesse ainult muudatuse mõju sisereitingute meetodile ning eeldatakse, et riskipositsioonid jäävad samaks. 3. Käesoleva artikli lõike 1 punkti c alapunkti ii kohaldamisel ja vastavalt artikli 3 lõikele 2 hinnatakse muudatuse mõju suhtarvuna, mis arvutatakse järgmiselt:
a)
lugejas omakapitali investeeringute suhtes kohaldatava sisereitingute süsteemi või sisemudelitel põhineva meetodi kohaldamisalaga seotud riskiga kaalutud varade vahe krediidi-ja lahjendusriski puhul enne ja pärast muudatust;
b)
nimetajas enne muudatust sellised riskiga kaalutud varad krediidi-ja lahjendusriski puhul, mis on seotud omakapitali investeeringute suhtes kohaldatava sisereitingute süsteemi või sisemudelitel põhineva meetodi kohaldamisalaga.
Arvutus tehakse sama ajahetke seisuga. Riskiga kaalutud varadele avalduva mõju kindlakstegemisel võetakse arvesse ainult muudatuse mõju sisereitingute meetodile ning eeldatakse, et riskipositsioonid jäävad samaks. 1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Article 4 1.
|
Changes to the IRB approach shall be considered material if they fulfil any of the following conditions:
(a)
they fall under any of the changes to the range of application of a rating system or internal models approach to equity exposures described in Annex I, Part I, Section 1;
(b)
they fall under any changes to the rating systems or internal models approach to equity exposures described in Annex I, Part II, Section 1;
(c)
they result in either of the following:
(i)
a decrease of 1,5 % of either of the following:
—
the overall EU parent institution's consolidated risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk,
—
the overall risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk in the case of an institution which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
(ii)
a decrease of 15 % or more of the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk associated with the range of application of the internal rating system or internal models approach to equity exposures.
|
|
Article 4 2.
|
For the purposes of paragraph (1)(c)(i) of this Article, and in accordance with Article 3(2), the impact of the change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
(a)
in the numerator, the difference in the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk associated with the range of application of the internal rating system or the internal models approach to equity exposures before and after the change at the EU parent institution's consolidated level or at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
(b)
in the denominator the overall risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk before the change at the EU parent institution's consolidated level or, respectively, at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary.
The calculation shall refer to the same point in time. The determination of the impact on risk-weighted exposure amounts shall refer only to the impact of the change to the IRB approach, and the set of exposures shall be assumed to remain constant.
|
|
Article 4 3.
|
For the purposes of paragraph (1)(c)(ii) of this Article, and in accordance with Article 3(2), the impact of the change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
(a)
in the numerator, the difference in the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk associated with the range of application of the internal rating system or the internal models approach to equity exposures before and after the change;
(b)
in the denominator, the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk before the change associated with the range of application of the rating system or the internal models approach to equity exposures.
The calculation shall refer to the same point in time. The determination of the impact on risk-weighted exposure amounts shall refer only to impact of the change to the IRB approach, and the set of exposures shall be assumed to remain constant.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 09.07.2015 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R0529
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|