+Artikolu 4 Bidliet materjali lill-approċċ IRB
---+Article 4 1.
---+Article 4 2.
---+Article 4 3.
|
Artikolu 4 Bidliet materjali lill-approċċ IRB
Artikolu 4 Bidliet materjali lill-approċċ IRB 1. Bidliet lill-approċċ IRB jitqiesu bħala materjali jekk jissodisfaw kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a)
dawn jaqgħu taħt kwalunkwe bidla fil-firxa ta' applikazzjoni ta' sistema ta' klassifikazzjoni jew approċċ ibbażat fuq mudelli interni fir-rigward ta' skoperturi ta' ekwità deskritti fl-Anness I, il-Parti I, it-Taqsima 1;
(b)
dawn jaqgħu taħt kwalunkwe bidla fis-sistemi ta' klassifikazzjoni jew fl-approċċ ibbażat fuq mudelli interni fir-rigward ta' skoperturi ta' ekwità deskritti fl-Anness I, il-Parti II, it-Taqsima 1;
(c)
dawn jirriżultaw f'waħda minn dawn li ġejjin:
(i)
tnaqqis ta' 1,5 % ta' xi waħda minn dawn li ġejjin:
—
l-ammonti kumplessiv konsolidati tal-iskopertura ponderati għar-riskju għal riskju ta' kreditu u ta' dilwizzjoni tal-istituzzjoni prinċipali tal-UE;
—
l-ammonti kumplessivi tal-iskopertura ponderati għar-riskju għal riskju ta' kreditu u ta' dilwizzjoni fil-każ ta' istituzzjoni li la tkun istituzzjoni prinċipali, u lanqas sussidjarja;
(ii)
tnaqqis ta' 15 % jew aktar tal-ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju għal riskju ta' kreditu u ta' dilwizzjoni assoċjat mal-firxa ta' applikazzjoni ta' sistema ta' klassifikazzjoni interna jew tal-approċċ ibbażat fuq mudelli interni għal skoperturi ta' ekwità.
2. Għall-finijiet tal-paragrafu (1)(c)(i) ta' dan l-Artikolu, u skont l-Artikolu 3(2), l-impatt tal-bidla jiġi vvalutat bħala proporzjon ikkalkulat kif ġej:
(a)
fin-numeratur, id-differenza fl-ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju għal riskju ta' kreditu u ta' dilwizzjoni assoċjata mal-firxa ta' applikazzjoni tas-sistema ta' klassifikazzjoni interna jew l-approċċ ibbażat fuq il-mudelli interni għal skoperturi ta' ekwità qabel u wara l-bidla f'livell konsolidat tal-istituzzjoni prinċipali tal-UE jew f'livell tal-istituzzjoni li la hija istituzzjoni prinċipali, u lanqas sussidjarja;
(b)
fid-denominatur l-ammonti kumplessivi tal-iskopertura ponderati għar-riskju għal riskju ta' kreditu u ta' dilwizzjoni qabel il-bidla f'livell konsolidat tal-istituzzjoni prinċipali tal-UE jew, rispettivament, f'livell tal-istituzzjoni li la hija istituzzjoni prinċipali, u lanqas sussidjarja.
Il-kalkolu jirreferi għall-istess waqt ta' żmien partikolari. Id-determinazzjoni tal-impatt fuq l-ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju tirreferi biss għall-impatt tal-bidla fl-approċċ IRB, u s-sett ta' skoperturi jitqies li jibqa' kostanti. 3. Għall-finijiet tal-paragrafu (1)(c)(ii) ta' dan l-Artikolu, u skont l-Artikolu 3(2), l-impatt tal-bidla jiġi vvalutat bħala proporzjon ikkalkulat kif ġej:
(a)
fin-numeratur, id-differenza fl-ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju għal riskju ta' kreditu u ta' dilwizzjoni assoċjat mal-firxa ta' applikazzjoni tas-sistema ta' klassifikazzjoni interna jew tal-approċċ ibbażat fuq mudelli interni għal skoperturi ta' ekwità qabel u wara l-bidla;
(b)
fid-denominatur, l-ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju għal riskju ta' kreditu u ta' dilwizzjoni qabel il-bidla assoċjata mal-firxa ta' applikazzjoni tas-sistema ta' klassifikazzjoni jew l-approċċ ibbażat fuq il-mudelli interni għal skoperturi ta' ekwità.
Il-kalkolu jirreferi għall-istess waqt ta' żmien partikolari. Id-determinazzjoni tal-impatt fuq l-ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju tirreferi biss għall-impatt tal-bidla fl-approċċ IRB, u s-sett ta' skoperturi jitqies li jibqa' kostanti. 1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Article 4 1.
|
Changes to the IRB approach shall be considered material if they fulfil any of the following conditions:
(a)
they fall under any of the changes to the range of application of a rating system or internal models approach to equity exposures described in Annex I, Part I, Section 1;
(b)
they fall under any changes to the rating systems or internal models approach to equity exposures described in Annex I, Part II, Section 1;
(c)
they result in either of the following:
(i)
a decrease of 1,5 % of either of the following:
—
the overall EU parent institution's consolidated risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk,
—
the overall risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk in the case of an institution which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
(ii)
a decrease of 15 % or more of the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk associated with the range of application of the internal rating system or internal models approach to equity exposures.
|
|
Article 4 2.
|
For the purposes of paragraph (1)(c)(i) of this Article, and in accordance with Article 3(2), the impact of the change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
(a)
in the numerator, the difference in the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk associated with the range of application of the internal rating system or the internal models approach to equity exposures before and after the change at the EU parent institution's consolidated level or at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
(b)
in the denominator the overall risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk before the change at the EU parent institution's consolidated level or, respectively, at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary.
The calculation shall refer to the same point in time. The determination of the impact on risk-weighted exposure amounts shall refer only to the impact of the change to the IRB approach, and the set of exposures shall be assumed to remain constant.
|
|
Article 4 3.
|
For the purposes of paragraph (1)(c)(ii) of this Article, and in accordance with Article 3(2), the impact of the change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
(a)
in the numerator, the difference in the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk associated with the range of application of the internal rating system or the internal models approach to equity exposures before and after the change;
(b)
in the denominator, the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk before the change associated with the range of application of the rating system or the internal models approach to equity exposures.
The calculation shall refer to the same point in time. The determination of the impact on risk-weighted exposure amounts shall refer only to impact of the change to the IRB approach, and the set of exposures shall be assumed to remain constant.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- Builddate: 09.07.2015 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R0529
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|