+Article 4 Modifications significatives de l'approche NI
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Article 4 Modifications significatives de l'approche NI
Article 4 Modifications significatives de l'approche NI 1. Les modifications apportées à l'approche NI sont considérées comme significatives si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes:
a)
elles correspondent à l'une des modifications du champ d'application d'un système de notation ou d'une méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions décrites à l'annexe I, partie I, section 1;
b)
elles correspondent à l'une des modifications des systèmes de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions décrites à l'annexe I, partie II, section 1;
c)
elles ont pour effet:
i)
de diminuer de 1,5 %:
—
les montants totaux consolidés d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution de l'établissement mère dans l'Union, ou
—
les montants totaux d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution dans le cas d'un établissement qui n'est ni un établissement mère, ni une filiale; ou
ii)
de diminuer de 15 % au moins les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.
2. Pour l'application du paragraphe 1, point c) i), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:
a)
au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale;
b)
au dénominateur, les montants totaux d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification respectivement au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale.
Le calcul fait référence au même point dans le temps. La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant. 3. Pour l'application du paragraphe 1, point c) ii), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:
a)
au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification;
b)
au dénominateur, les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification associés au champ d'application du système de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.
Le calcul fait référence au même point dans le temps. La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant. 1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 4 1.
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Changes to the IRB approach shall be considered material if they fulfil any of the following conditions:
(a)
they fall under any of the changes to the range of application of a rating system or internal models approach to equity exposures described in Annex I, Part I, Section 1;
(b)
they fall under any changes to the rating systems or internal models approach to equity exposures described in Annex I, Part II, Section 1;
(c)
they result in either of the following:
(i)
a decrease of 1,5 % of either of the following:
—
the overall EU parent institution's consolidated risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk,
—
the overall risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk in the case of an institution which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
(ii)
a decrease of 15 % or more of the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk associated with the range of application of the internal rating system or internal models approach to equity exposures.
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Article 4 2.
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For the purposes of paragraph (1)(c)(i) of this Article, and in accordance with Article 3(2), the impact of the change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
(a)
in the numerator, the difference in the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk associated with the range of application of the internal rating system or the internal models approach to equity exposures before and after the change at the EU parent institution's consolidated level or at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
(b)
in the denominator the overall risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk before the change at the EU parent institution's consolidated level or, respectively, at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary.
The calculation shall refer to the same point in time. The determination of the impact on risk-weighted exposure amounts shall refer only to the impact of the change to the IRB approach, and the set of exposures shall be assumed to remain constant.
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Article 4 3.
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For the purposes of paragraph (1)(c)(ii) of this Article, and in accordance with Article 3(2), the impact of the change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
(a)
in the numerator, the difference in the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk associated with the range of application of the internal rating system or the internal models approach to equity exposures before and after the change;
(b)
in the denominator, the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk before the change associated with the range of application of the rating system or the internal models approach to equity exposures.
The calculation shall refer to the same point in time. The determination of the impact on risk-weighted exposure amounts shall refer only to impact of the change to the IRB approach, and the set of exposures shall be assumed to remain constant.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 09.07.2015 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R0529
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
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