+Artikkel 264 Standardväärtpaberistamise käsitlemine SEC-ERBA meetodi kohaselt
---+Artikkel 264 1.
---+Artikkel 264 2.
---+Artikkel 264 3.
|
Artikkel 264 Standardväärtpaberistamise käsitlemine SEC-ERBA meetodi kohaselt
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 264 1.
|
SEC-ERBA meetodi kasutamise korral arvutatakse standardväärtpaberistamise positsiooni riskikaal kooskõlas artikliga 263, võttes arvesse käesolevas artiklis sätestatud muudatusi.
|
|
Artikkel 264 2.
|
Kui riskipositsioonil on lühiajalised krediidikvaliteedi hinnangud või kui lühiajalisel krediidikvaliteedi hinnangul põhinev reiting on võimalik kooskõlas artikli 263 lõikega 7 tuletada, kohaldatakse järgmisi riskikaale:
Tabel 3
|
Krediidikvaliteedi aste
|
1
|
2
|
3
|
Kõik muud reitingud
|
|
Riskikaal
|
10 %
|
30 %
|
60 %
|
1 250 %
|
|
|
Artikkel 264 3.
|
Kui riskipositsioonil on pikaajalised krediidikvaliteedi hinnangud või kui pikaajalisel krediidikvaliteedi hinnangul põhinev reiting on võimalik kooskõlas artikli 263 lõikega 7 tuletada, määratakse riskikaalud kindlaks tabeli 4 alusel ja neid kohandatakse kooskõlas artikliga 257 ja artikli 263 lõikega 4 vastavalt seeria lõpptähtajale (MT) ning kõrgemasse nõudeõiguse järku mittekuuluvate seeriate korral kooskõlas artikli 263 lõikega 5 vastavalt väärtpaberistamise seeria n-ö paksusele.
Tabel 4
|
Krediidikvaliteedi aste
|
Kõrgemasse nõudeõiguse järku kuuluv seeria
|
Kõrgemasse nõudeõiguse järku mittekuuluv (n-ö õhuke) seeria
|
|
Seeria lõpptähtaeg (MT)
|
Seeria lõpptähtaeg (MT)
|
|
1 aasta
|
5 aastat
|
1 aasta
|
5 aastat
|
|
1
|
10 %
|
10 %
|
15 %
|
40 %
|
|
2
|
10 %
|
15 %
|
15 %
|
55 %
|
|
3
|
15 %
|
20 %
|
15 %
|
70 %
|
|
4
|
15 %
|
25 %
|
25 %
|
80 %
|
|
5
|
20 %
|
30 %
|
35 %
|
95 %
|
|
6
|
30 %
|
40 %
|
60 %
|
135 %
|
|
7
|
35 %
|
40 %
|
95 %
|
170 %
|
|
8
|
45 %
|
55 %
|
150 %
|
225 %
|
|
9
|
55 %
|
65 %
|
180 %
|
255 %
|
|
10
|
70 %
|
85 %
|
270 %
|
345 %
|
|
11
|
120 %
|
135 %
|
405 %
|
500 %
|
|
12
|
135 %
|
155 %
|
535 %
|
655 %
|
|
13
|
170 %
|
195 %
|
645 %
|
740 %
|
|
14
|
225 %
|
250 %
|
810 %
|
855 %
|
|
15
|
280 %
|
305 %
|
945 %
|
945 %
|
|
16
|
340 %
|
380 %
|
1 015 %
|
1 015 %
|
|
17
|
415 %
|
455 %
|
1 250 %
|
1 250 %
|
|
Kõik muud
|
1 250 %
|
1 250 %
|
1 250 %
|
1 250 %
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|