+Artigo 264.o Tratamento das titularizações STS de acordo com o SEC-ERBA
---+Artigo 264.o 1.
---+Artigo 264.o 2.
---+Artigo 264.o 3.

Artigo 264.o Tratamento das titularizações STS de acordo com o SEC-ERBA

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1. Visão geral

,
Artigo 264.o 1.
De acordo com o SEC-ERBA, o ponderador de risco para uma posição numa titularização STS é calculado nos termos do artigo 263.o, sob reserva das modificações estabelecidas no presente artigo.
Artigo 264.o 2.

Tratando-se de posições em risco com avaliações de crédito de curto prazo, ou quando se puder inferir uma notação baseada numa avaliação de crédito de curto prazo nos termos do artigo 263.o, n.o 7, são aplicáveis os seguintes ponderadores de risco:



Quadro 3

Grau de qualidade de crédito

1

2

3

Todas as outras notações

Ponderador de risco

10  %

30  %

60  %

1 250  %
Artigo 264.o 3.

Tratando-se de posições em risco com avaliações de crédito de longo prazo, ou quando se puder inferir uma notação baseada numa avaliação de crédito de longo prazo nos termos do artigo 263.o, n.o 7, os ponderadores de risco são determinados de acordo com o quadro 4, ajustados pelo prazo de vencimento da tranche (MT) nos termos do artigo 257.o e do artigo 263.o, n.o 4, e pela dimensão da tranche para as tranches não prioritárias, nos termos do artigo 263.o, n.o 5:



Quadro 4

Grau de qualidade do crédito

Tranche prioritária

Tranche não prioritária (pequena dimensão)

Prazo de vencimento da tranche (MT)

Prazo de vencimento da tranche (MT)

1 ano

5 anos

1 ano

5 anos

1

10  %

10  %

15  %

40  %

2

10  %

15  %

15  %

55  %

3

15  %

20  %

15  %

70  %

4

15  %

25  %

25  %

80  %

5

20  %

30  %

35  %

95  %

6

30  %

40  %

60  %

135  %

7

35  %

40  %

95  %

170  %

8

45  %

55  %

150  %

225  %

9

55  %

65  %

180  %

255  %

10

70  %

85  %

270  %

345  %

11

120  %

135  %

405  %

500  %

12

135  %

155  %

535  %

655  %

13

170  %

195  %

645  %

740  %

14

225  %

250  %

810  %

855  %

15

280  %

305  %

945  %

945  %

16

340  %

380  %

1 015  %

1 015  %

17

415  %

455  %

1 250  %

1 250  %

Todos os outros

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas