+264 straipsnis PSS pakeitimo vertybiniais popieriais vertinimas taikant SEC-ERBA metodą
---+264 straipsnis 1.
---+264 straipsnis 2.
---+264 straipsnis 3.

264 straipsnis PSS pakeitimo vertybiniais popieriais vertinimas taikant SEC-ERBA metodą

-

1. Apžvalga

,
264 straipsnis 1.
Taikant SEC-ERBA metodą, PSS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rizikos koeficientas apskaičiuojamas pagal 263 straipsnį, taikant šiame straipsnyje nustatytus pakeitimus.
264 straipsnis 2.

Trumpalaikius kredito rizikos vertinimus turinčių pozicijų atveju arba kai trumpalaikiu kredito rizikos vertinimu pagrįstas reitingas gali būti numanomas pagal 263 straipsnio 7 dalį, taikomi šie rizikos koeficientai:



3 lentelė

Kredito kokybės žingsnis

1

2

3

Visi kiti reitingai

Rizikos koeficientas

10  %

30  %

60  %

1 250  %
264 straipsnis 3.

Ilgalaikius kredito rizikos vertinimus turinčių pozicijų atveju arba kai ilgalaikiu kredito rizikos vertinimu pagrįstas reitingas gali būti numanomas pagal 263 straipsnio 7 dalį, rizikos koeficientai nustatomi pagal 4 lentelę, pakoreguojant pagal segmento terminą (MT) pagal 257 straipsnį ir 263 straipsnio 4 dalį bei pagal segmento dydį ne didesnio prioriteto segmentų atveju pagal 263 straipsnio 5 dalį:



4 lentelė

Kredito kokybės žingsnis

Didesnio prioriteto segmentas

Ne didesnio prioriteto (nedidelis) segmentas

Segmento terminas (MT)

Segmento terminas (MT)

1 metai

5 metai

1 metai

5 metai

1

10  %

10  %

15  %

40  %

2

10  %

15  %

15  %

55  %

3

15  %

20  %

15  %

70  %

4

15  %

25  %

25  %

80  %

5

20  %

30  %

35  %

95  %

6

30  %

40  %

60  %

135  %

7

35  %

40  %

95  %

170  %

8

45  %

55  %

150  %

225  %

9

55  %

65  %

180  %

255  %

10

70  %

85  %

270  %

345  %

11

120  %

135  %

405  %

500  %

12

135  %

155  %

535  %

655  %

13

170  %

195  %

645  %

740  %

14

225  %

250  %

810  %

855  %

15

280  %

305  %

945  %

945  %

16

340  %

380  %

1 015  %

1 015  %

17

415  %

455  %

1 250  %

1 250  %

Visi kiti

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai