+Artikkel 279c 1.

Artikkel 279c 1.

►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad lõpptähtaja teguri järgmiselt:

a) 

artikli 275 lõikes 1 osutatud tasaarvestatavate tehingute kogumisse kuuluvate tehingute puhul kasutavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ järgmist valemit:

image

kus:

MF

=

lõpptähtaja tegur;

M

=

tehingu järelejäänud tähtaeg, mis võrdub tehingu kõikide lepinguliste kohustuste lõpetamiseks vajamineva ajaga; sel eesmärgil peetakse tuletislepingu mis tahet valikulisust lepinguliseks kohustuseks; järelejäänud tähtaeg väljendatakse aastates, kasutades asjaomast tööpäevade kindlaksmääramise kokkulepet;

kui tehingul on alusvaraks oleva instrumendina veel üks tuletisleping, millest võivad tuleneda täiendavad lepingulised kohustused lisaks tehingu lepingulistele kohustustele, on tehingu järelejäänud tähtaeg võrdne ajavahemikuga, mida on vaja alusvaraks oleva instrumendi kõikide lepinguliste kohustuste lõpetamiseks;

kui tehing on struktureeritud selliselt, et tagasimaksmata nõuded arveldatakse kindlaksmääratud maksekuupäevadel, ja kui tehingutingimusi korrigeeritakse selliselt, et kõnealustel kindlaksmääratud kuupäevadel on tehingu turuväärtus null, võrdub tehingu järelejäänud tähtaeg järgmise korrigeerimise kuupäevani jäänud ajaga, ning

OneBusinessYear

=

üks aasta väljendatuna tööpäevades, kasutades asjaomast tööpäevade kindlaksmääramise kokkulepet;
b) 

artikli 275 lõigetes 2 ja 3 osutatud tasaarvestatavate tehingute kogumitesse kuuluvate tehingute puhul määratakse lõpptähtaja tegur järgmiselt:

image

kus:

MF

=

lõpptähtaja tegur;

MPOR

=

tasaarvestatavate tehingute kogumi riski võimendustagatise periood, mis on kindlaks määratud artikli 285 lõigete 2–5 kohaselt, ning

OneBusinessYear

=

üks aasta väljendatuna tööpäevades, kasutades asjaomast tööpäevade kindlaksmääramise kokkulepet.

Kliendi ja kliiriva liikme vaheliste tehingute riski võimendustagatise perioodi kindlaksmääramisel asendab ►C10  finantsinstitutsioon ◄ , kes tegutseb kas kliendi või kliiriva liikmena, artikli 285 lõike 2 punktis b sätestatud minimaalse perioodi viie tööpäevaga.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid