+Artikkel 325ax Vega- ja kumerusriski kaalud
---+Artikkel 325ax 1.
---+Artikkel 325ax 2.
---+Artikkel 325ax 4.
---+Artikkel 325ax 5.
---+Artikkel 325ax 6.
|
Artikkel 325ax Vega- ja kumerusriski kaalud
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 325ax 1.
|
Vegariski tegurite rühmad on sarnased deltariski tegurite rühmadega, mis on kehtestatud kooskõlas 3. jao 1. alajaoga.
|
|
Artikkel 325ax 2.
|
Vegariski tegurite suhtes olevate tundlikkuste riskikaalud määratakse vastavalt riskitegurite riskiklassile järgmiselt:
Tabel 1
|
Riskiklass
|
Riskikaalud
|
|
Intressimäära üldrisk
|
100 %
|
|
Krediidimarginaali risk muu kui väärtpaberistamise puhul
|
100 %
|
|
Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisatud väärtpaberistamise krediidimarginaali risk
|
100 %
|
|
Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisamata väärtpaberistamise krediidimarginaali risk
|
100 %
|
|
Omakapital (suure turukapitalisatsiooniga ja indeksid)
|
77,78 %
|
|
Omakapital (väikse turukapitalisatsiooniga ja muu sektor)
|
100 %
|
|
Kaup
|
100 %
|
|
Valuuta
|
100 %
|
|
|
Artikkel 325ax 4.
|
1. alajaos deltariski puhul kasutatud rühmi kasutatakse kumerusriski puhul, kui käesolevas peatükis ei ole sätestatud teisiti.
|
|
Artikkel 325ax 5.
|
Valuuta ja aktsiatega seotud kumerusriski tegurite puhul on kumerusriski kaalud suhtelised muutused, mis võrduvad 1. alajaos osutatud deltariski kaaludega.
|
|
Artikkel 325ax 6.
|
Üldise intressimäära, krediidimarginaali riski ja kauba kumerusriski tegurite puhul on kumerusriski kaal iga sellise kõvera kõikide punktide paralleelne muutus, mis põhineb 1. alajaos osutatud asjaomase rühma puhul ette nähtud suurimal deltariski kaalul.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|