+Artikkel 325bn Omavahendite nõuded makseviivituse riski korral, kasutades makseviivituse riski sisemudelit
---+Artikkel 325bn 1.
---+Artikkel 325bn 2.
---+Artikkel 325bn 3.

Artikkel 325bn Omavahendite nõuded makseviivituse riski korral, kasutades makseviivituse riski sisemudelit

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 325bn 1.

►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad makseviivituse riski korral omavahendite nõuded, kasutades makseviivituse riski sisemudelit, kõikide artiklis 325bl osutatud kauplemisportfelli positsioonide portfelli puhul järgmiselt:

a) 

omavahendite nõuded peavad olema võrdsed VaR meetodiga saadud riskihinnangu väärtusega, mis mõõdab portfelli turuväärtuse potentsiaalset vähenemist, mille on põhjustanud nende positsioonidega seotud emitentide makseviivitus 99,9 % usaldusvahemikus ühe aasta jooksul;

b) 

punktis a osutatud potentsiaalne vähenemine tähendab positsiooni turuväärtuse otsest või kaudset vähenemist, mille on tinginud emitentide makseviivitus ning mis täiendab mis tahes vähenemisi, mida on positsiooni väärtuse jooksval hindamisel juba arvesse võetud; aktsiapositsioonide emitentide makseviivitust näitab see, kui emitentide aktsiahindade väärtuseks määratakse null;

c) 

►C10  finantsinstitutsioonid ◄ määravad kindlaks makseviivituse korrelatsioonid eri emitentide vahel, tuginedes kontseptuaalselt mõistlikule metoodikale, kasutades turu krediidimarginaali riski või aktsiahindade objektiivseid ajaloolisi andmeid, mis hõlmavad vähemalt kümmet aastat, sealhulgas stressiperioodi, mille ►C10  finantsinstitutsioon ◄ on kooskõlas artikli 325bc lõikega 2 kindlaks teinud; eri emitentide vaheliste makseviivituste korrelatsioonide arvutamine kalibreeritakse üheaastase ajavahemikuga;

d) 

makseviivituse riski sisemudel põhineb üheaastase konstantse positsiooni eeldusel.
Artikkel 325bn 2.
►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ peavad arvutama omavahendite nõuded makseviivituse riski korral, kasutades lõikes 1 osutatud makseviivituse riski sisemudelit, vähemalt kord nädalas.
Artikkel 325bn 3.
Erandina lõike 1 punktidest a ja c võib ►C10  finantsinstitutsioon ◄ asendada üheaastase ajavahemiku kuuekümnepäevase ajavahemikuga vajaduse korral mõne aktsiapositsiooni või kõigi aktsiapositsioonide makseviivituse riski arvutamiseks. Sel juhul peab aktsiahindade ja makseviivituse tõenäosuste vaheliste makseviivituse korrelatsioonide arvutamine olema kooskõlas kuuekümnepäevase ajavahemikuga ning aktsiahindade ja võlakirjade hindade vaheliste makseviivituse korrelatsioonide arvutamine üheaastase ajavahemikuga.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid