+Článok 325bn Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania s použitím interného modelu rizika zlyhania
---+Článok 325bn 1.
---+Článok 325bn 2.
---+Článok 325bn 3.

Článok 325bn Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania s použitím interného modelu rizika zlyhania

-

1. Prehľad

,
Článok 325bn 1.

Inštitúcie vypočítajú požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania s použitím interného modelu rizika zlyhania pre portfólio všetkých pozícií v obchodnej knihe uvedených v článku 325bl takto:

a) 

požiadavky na vlastné zdroje sa musia rovnať výške hodnoty v riziku merajúcej potenciálne straty v trhovej hodnote portfólia spôsobené zlyhaním emitentov súvisiacim s danými pozíciami na 99,9-% intervale spoľahlivosti v časovom horizonte jedného roka;

b) 

potenciálna strata uvedená v písmene a) znamená priamu alebo nepriamu stratu trhovej hodnoty pozície spôsobenú zlyhaním emitentov, ktorá je dodatočná k akýmkoľvek stratám už zohľadneným v aktuálnom ocenení pozície; zlyhanie emitentov akciových pozícií znamená stanovenie hodnôt cien akcií emitentov na nulu;

c) 

inštitúcie určia korelácie zlyhania medzi rôznymi emitentmi na základe koncepčne správnej metodiky, použitím objektívnych historických údajov o trhových kreditných rozpätiach alebo cenách akcií, ktoré pokrývajú časové obdobie aspoň 10 rokov, ktoré zahŕňa stresové obdobie identifikované inštitúciou v súlade s článkom 325bc ods. 2; výpočet korelácií zlyhania medzi rôznymi emitentmi sa kalibruje na časový horizont jedného roka;

d) 

interný model rizika zlyhania je založený na predpoklade konštantnej pozície po dobu jedného roka.
Článok 325bn 2.
Inštitúcie vypočítavajú požiadavku na vlastné zdroje pre riziko zlyhania použitím interného modelu rizika zlyhania, ako je uvedené v odseku 1, aspoň raz týždenne.
Článok 325bn 3.
Odchylne od odseku 1 písm. a) a c) môže inštitúcia nahradiť časový horizont jedného roka časovým horizontom šesťdesiatich dní na účely výpočtu rizika zlyhania pre niektoré alebo všetky akciové pozície podľa potreby. V takom prípade výpočet korelácií zlyhania medzi cenami akcií a pravdepodobnosťami zlyhania musí byť konzistentný s časovým horizontom šesťdesiatich dní a výpočet korelácií zlyhania medzi cenami akcií a cenami dlhopisov musí byť konzistentný s časovým horizontom jedného roka.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy