+Artikkel 325bo Riskimaanduste arvessevõtmine makseviivituse riski sisemudelis
---+Artikkel 325bo 1.
---+Artikkel 325bo 2.
---+Artikkel 325bo 3.

Artikkel 325bo Riskimaanduste arvessevõtmine makseviivituse riski sisemudelis

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 325bo 1.
►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ võivad lisada oma makseviivituse riski sisemudelisse riskimaandused ning võivad arvestada netopositsioone, kui pikad ja lühikesed positsioonid on seotud sama finantsinstrumendiga.
Artikkel 325bo 2.
►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ võivad oma makseviivituse riski sisemudelites arvesse võtta riskimaandamise või diversifitseerimise mõju, mis on seotud pikkade ja lühikeste positsioonidega sama võlgniku eri instrumentides või eri väärtpaberites ning pikkade ja lühikeste positsioonidega eri emitentides, üksnes eri instrumentide pikkade ja lühikeste brutopositsioonide eraldi modelleerimisel, sealhulgas eri emitentide vaheliste alusriskide modelleerimisel.
Artikkel 325bo 3.
Finantsinstitutsioonid võtavad oma makseviivituse riski sisemudelites arvesse olulisi alusriske riskimaandamise strateegiates, mis tekivad tooteliikide, kapitali struktuuris nõudeõiguse järkude, sise- või välisreitingute ja emissiooni kuupäevade vahelistest erinevustest ning muudest erinevustest.

Finantsinstitutsioonid tagavad, et riskimaanduse instrumendi ja maandatud riskiga instrumendi lõpptähtaegade mittevastavused, mis võivad tekkida üheaastase perioodi jooksul, kui neid mittevastavusi ei võeta arvesse nende makseviivituse riski sisemudelis, ei põhjusta riski olulist alahindamist.

Finantsinstitutsioonid võtavad riskimaanduse instrumenti arvesse üksnes niivõrd, kuivõrd seda on võimalik säilitada ka siis, kui võlgnik on lähenemas krediidisündmusele või muule sündmusele.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid