Artikkel 273 6.
3.–6. jaos sätestatud meetodite puhul võrdub iga konkreetse vastaspoole riskipositsiooni väärtus nimetatud vastaspoolega tasaarvestatavate tehingute iga kogumi kohta arvutatud riskipositsiooni väärtuste summaga. Erandina esimesest lõigust, kui ühte võimendustagatise lepingut kohaldatakse vastaspoole mitme tasaarvestatavate tehingute kogumi suhtes ning
►C10
finantsinstitutsioon ◄ kasutab asjaomaste tasaarvestatavate tehingute kogumite riskipositsiooni väärtuse arvutamiseks ühte 3.–6. jaos sätestatud meetoditest, arvutatakse riskipositsiooni väärtus asjakohase jao kohaselt. Konkreetse vastaspoole puhul võrdub II lisas loetletud börsiväliste tuletisinstrumentide asjaomase tasaarvestatavate tehingute kogumi riskipositsiooni väärtus, mis arvutatakse käesoleva peatüki kohaselt, kas nulliga või summaga, mis vastab kõigi selle vastaspoolega tasaarvestatavate tehingute kogumite riskipositsiooni väärtuste summa ja
►C10
finantsinstitutsiooni ◄ poolt allahindlusena kajastatud selle vastaspoole puhul kohaldatavate krediidiväärtuse korrigeerimiste summa erinevusele, olenevalt sellest, kumb neist on suurem. Krediidiväärtuse korrigeerimise arvutamisel ei võeta arvesse mingeid seda tasakaalustavaid
►C10
finantsinstitutsiooni ◄ enda krediidiriskist tulenevaid deebetväärtuse korrigeerimisi, mis on omavahenditest juba välja arvatud vastavalt artikli 33 lõike 1 punktile c.
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|