+Artikkel 27 1

Artikkel 27 1

1.   Kui pädevad asutused hindavad finantsinstitutsiooni vastavust määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bh lõike 1 punktis d sätestatud nõuetele, mis käsitlevad valuutariski modelleerimist, siis teevad nad järgmist:

a)

nõuavad, et finantsinstitutsioon esitaks kõigi valuutapaaride loetelu, mille suhtes finantsinstitutsiooni portfell tundlik on, ja selgitaks iga kõnealuse valuutapaari puhul, kas selle valuutapaari puhul kasutatakse ainult hetkekurssi, või muid riskitegureid, sh eeldatavaid volatiilsusi;

b)

nõuavad, et finantsinstitutsioon esitaks oma portfelli tundlikkusanalüüsi seoses iga punktis a osutatud valuutapaariga;

c)

kontrollivad punktides a ja b osutatud teabe põhjal, kas mis tahes valuutapaaride vaheline alusrisk on kaudselt väljendatud ühega järgmistest asjaoludest:

i)

fakt, et need kaks valuutapaari on otseselt modelleeritud;

ii)

fakt, et nende kahe valuutapaari vahelist erinevust väljendav alus on lisatud sisemisse riskimõõtmise mudelisse;

d)

hindavad, mil määral finantsinstitutsioon võtab arvesse lahtisidumisega seotud riski ujuvkursita valuutapaaride puhul, ning kui see risk on oluline, siis seda, kuidas tehakse selle järelevalvet;

e)

hindavad, kas valuutakõverate muutuse risk on nõuetekohaselt väljendatud kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29;

f)

hindavad, kas valuutariskiga seotud vegarisk on nõuetekohaselt väljendatud kooskõlas käesoleva määruse artikliga 30.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid