+207 artikla 4.

207 artikla 4.

Laitosten on täytettävä seuraavat operatiiviset vaatimukset:

a) 

niiden on dokumentoitava vakuusjärjestelyt asianmukaisesti, ja niillä on oltava selkeät ja tehokkaat menettelyt, joita sovelletaan vakuuden oikea-aikaiseen rahaksi muuttamiseen;

b) 

niiden on sovellettava tehokkaita menettelyjä ja prosesseja, joilla hallitaan vakuuden käytöstä syntyviä riskejä, mukaan luettuina epäonnistuneen tai heikentyneen luottosuojan aiheuttamat riskit, arvostusriskit, luottosuojan päättämisestä aiheutuvat riskit sekä vakuuden käytöstä aiheutuva keskittymäriski ja vaikutukset laitoksen yleiseen riskiprofiiliin;

c) 

niillä on oltava hyväksyttyjen vakuuksien tyyppejä ja määriä koskevat dokumentoidut käytänteet ja menettelyt;

▼M17

d) 

niiden on laskettava vakuuden markkina-arvo ja tehtävä tarvittaessa uudelleenarvostus vähintään kuuden kuukauden välein tai aina, kun niillä on syytä epäillä, että vakuuden markkina-arvo on vähentynyt merkittävästi; ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien näkökohtien perusteella on arvioitava, onko vakuuden markkina-arvo vähentynyt merkittävästi;

▼B

e) 

jos vakuus on kolmannen hallussa, niiden on varmistettava asianmukaisesti, että kyseinen kolmas taho pitää vakuuden erillään omista omaisuuseristään;

f) 

niiden on varmistettava, että ne suuntaavat riittävät resurssit huolehtimaan OTC-johdannaisiin ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuoliin liittyvien vakuusvajesopimusten asianmukaisesta toiminnasta, jota mitataan laitosten ulkopuolisille tahoille osoittamien vakuuksien muutospyyntöjen oikea-aikaisuudella ja tarkkuudella ja saapuneiden vakuuksien muutospyyntöjen vastausajalla;

g) 

niillä on oltava vakuudenhallintakäytänteet, joilla huolehditaan seuraavien seikkojen valvonnasta, seurannasta ja raportoinnista:

i) 

vakuusvajesopimuksista laitoksille aiheutuvat riskit;

ii) 

tietyntyyppisistä vakuutena käytetyistä omaisuuseristä johtuva keskittymäriski;

iii) 

vakuuksien uudelleenkäyttö, mukaan luettuina vastapuolilta saatujen vakuuksien uudelleenkäytöstä mahdollisesti aiheutuvat likviditeettivaikeudet;

iv) 

vastapuolille asetettuihin vakuuksiin liittyvistä oikeuksista luopuminen.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit