+3. En vue d’éviter les inégalités d’arbitrage, il est possible que les établissements doivent …

3. En vue d’éviter les inégalités d’arbitrage, il est possible que les établissements doivent …

En vue d’éviter les inégalités d’arbitrage, il est possible que les établissements doivent effectuer un nettoyage des données pour le calcul de VaR en situation de crise. Si tel est le cas, l’élimination des valeurs aberrantes des séries de données historiques doit être justifiée en bonne et due forme et documentée, car elle ne doit pas conduire à réduire l’ampleur des évènements extrêmes.

1. Vue d’ensemble

Intitulé	Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source	Exigence

3. Normes associées

Normes
Source	Exigence

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