3. Nell’intento di evitare opportunità di arbitraggio può essere necessario per gli enti effettuare …

Nell’intento di evitare opportunità di arbitraggio può essere necessario per gli enti effettuare una correzione (“cleaning”) dei dati per il calcolo del VaR in condizioni di stress. In questo caso, l’eliminazione di valori erratici da serie di dati storici dovrebbe essere adeguatamente giustificata e documentata, poiché non deve finire per diminuire la rilevanza di eventi estremi.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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