3. Com o propósito de preservar desigualdades de arbitragem, as instituições podem ter de proceder …

Com o propósito de preservar desigualdades de arbitragem, as instituições podem ter de proceder a limpeza de dados no que respeita ao VaR em situação de stress . Se for este o caso, a eliminação dos valores extremos das séries de dados históricos é adequadamente justificada e documentada, não conduzindo a uma diminuição da magnitude de acontecimentos extremos.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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