+Article 223 5.
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Article 223 5.
Les établissements calculent comme suit la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*), compte tenu à la fois de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté:
où
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EVA
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=
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la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition calculée conformément au paragraphe 3;
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CVAM
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=
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CVA corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances, conformément aux dispositions de la section 5.
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Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant les méthodes prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, tiennent compte des effets d'atténuation du risque résultant de l'utilisation de sûretés conformément aux dispositions prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, selon le cas.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
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