+Artykuł 223 5.
|
Artykuł 223 5.
Instytucje obliczają w pełni skorygowaną wartość ekspozycji (E*), biorąc pod uwagę zarówno zmienność, jak i skutki ograniczenia ryzyka zabezpieczenia według następującego wzoru:
gdzie:
|
EVA
|
=
|
wartość ekspozycji skorygowana o czynnik zmienności, obliczona zgodnie z ust. 3;
|
|
CVAM
|
=
|
wartość CVA
skorygowana dodatkowo o każde niedopasowanie terminów zapadalności zgodnie z przepisami sekcji 5.
|
W przypadku transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym instytucje stosujące metody określone w rozdziale 6 sekcje 3, 4 i 5 uwzględniają efekty ograniczenia ryzyka wynikające z zabezpieczenia zgodnie z przepisami określonymi w sekcjach 3, 4 i 5 rozdziału 6, stosownie do przypadku.
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|