+Artigo 223.o 5.
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Artigo 223.o 5.
As instituições calculam o valor totalmente ajustado da posição (E*), tendo em conta tanto a volatilidade como os efeitos de redução dos riscos da caução, do seguinte modo:
em que:
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EVA
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=
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valor da posição em risco ajustado pela volatilidade tal como calculado no n.o 3;
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CVAM
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=
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CVA com um ajustamento adicional para qualquer desfasamento nos prazos de vencimento em conformidade com as disposições da Secção 5.
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Para as operações de derivados OTC, as instituições que utilizem os métodos estabelecidos no capítulo 6, secções 3, 4 e 5, têm em conta os efeitos de redução dos riscos da caução, nos termos do disposto no capítulo 6, secções 3, 4 e 5, consoante aplicável.
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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