2. Aux fins du paragraphe 1, point g), les autorités compétentes:
a)
demandent à l’établissement qu’il leur fournisse une vue d’ensemble des séries temporelles qu’il utilise pour les mesures
,
,
,
,
et
visées à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, et pour le calcul des mesures de risque selon un scénario de tensions visées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2024/397 de la Commission, et qu’il inclue dans cette vue d’ensemble, pour chaque série temporelle utilisée:
i)
le nombre total de jours de la période d’observation historique utilisée pour calculer les mesures
,
,
,
,
et
conformément à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, et les mesures de risque selon un scénario de tensions visées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2024/397 de la Commission;
ii)
le nombre de jours pour lesquels des données sont manquantes dans la série temporelle avant que l’établissement ne procède à un quelconque ajustement;
iii)
le nombre de jours sans aucune variation quotidienne de la série temporelle avant que l’établissement ne procède à un quelconque ajustement;
iv)
le nombre de jours consécutifs maximal sans aucune variation quotidienne dans la série temporelle avant que l’établissement ne procède à un quelconque ajustement;
v)
le nombre de jours pour lesquels les données étaient initialement disponibles dans la série temporelle mais que l’établissement a exclus ou modifiés avant de les utiliser dans le calcul des mesures
,
,
,
,
et
visées à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et des mesures de risque selon un scénario de tensions visées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2024/397 de la Commission;
b)
sur la base de la vue d’ensemble mentionnée au point a), identifient les séries temporelles utilisées pour les facteurs de risque susceptibles d’être affectées par des données de mauvaise qualité;
c)
sur la base de la vue d’ensemble mentionnée au point a), sélectionnent un échantillon de séries temporelles qui se caractérisent par un nombre élevé de points de données initialement manquants et appliquent les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué:
i)
elles exigent de l’établissement qu’il leur fournisse les séries temporelles avec uniquement les points de données initiaux, et les séries temporelles après qu’elles ont été complétées;
ii)
elles vérifient que les séries temporelles ont été complétées conformément aux méthodes envisagées dans les politiques internes mentionnées au paragraphe 1, points a) et b), et que ces méthodes sont appropriées au cas d’espèce;
d)
sur la base de la vue d’ensemble mentionnée au point b), sélectionnent un échantillon de séries temporelles qui se caractérisent par un nombre élevé de points de données qui étaient initialement disponibles mais qui ont été remplacés par d’autres points de données, et appliquent les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué:
i)
elles exigent de l’établissement qu’il leur fournisse les séries temporelles avec uniquement les points de données initiaux, et les séries temporelles après remplacement des points de données;
ii)
elles vérifient que les points de données ont été remplacés conformément aux méthodes envisagées dans les politiques internes mentionnées au paragraphe 1, points a) et b), et que ces méthodes sont appropriées au cas d’espèce.
Aux fins du point b), les autorités compétentes peuvent utiliser, comme base pour l’identification mentionnée audit point, selon ce qui est approprié, les indicateurs suivants:
a)
des séries temporelles comportant moins de 10 % de points de données initialement disponibles;
b)
des séries temporelles comptant 20 jours ouvrables consécutifs sans aucune variation quotidienne;
c)
des séries temporelles comportant plus de 20 % de jours sans variation;
d)
des séries temporelles pour lesquelles plus de 50 % des données initialement disponibles ont été modifiées.
Les autorités compétentes exigent de l’établissement qu’il justifie l’utilisation de ces séries temporelles et, le cas échéant, qu’il donne la raison pour laquelle le facteur de risque correspondant est inclus dans l’ensemble réduit de facteurs de risque visé à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, points a) et b), et paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013.
