2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes comparent, sur la base d’un échantillon de séries chronologiques:
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a)
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la volatilité et les autres propriétés distributives du scénario de chocs futurs appliqué à un facteur de risque donné lors du calcul des mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles;
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b)
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la volatilité et les autres propriétés distributives des rendements observés pour ce facteur de risque.
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Les autorités compétentes effectuent l’évaluation visée au paragraphe 1 en se basant à la fois sur la période visée à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et sur la période de tensions financières visée l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c), dudit règlement.